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[股票大额配资]东方红优质甄选一年持有期混合型

东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书查看PDF原文

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东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金

招募说明书

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二〇二〇年六月二十九日

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【重要提示】

东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本

基金”)的募集申请经中国证监会 2020 年 3 月 19 日证监许可【2020】

639 号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的

注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或

保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产

生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招

募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断

基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,

充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基

金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。

投资者在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风

险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有

的非系统性风险、大量赎回、 巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、基

金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。

基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在

投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险,由投资者自行负责。

本基金投资证券公司短期公司债券, 由于证券公司短期公司债券

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为非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对

较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,

受流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,

从而可能给基金净值带来损失。

本基金投资于资产支持证券, 可能面临与基础资产相关的风险如

信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等,以及与资产支持

证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付

及延期偿付风险等。

本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交

易所上市的股票。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动

风险等一般投资风险之外, 本基金还会面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股

市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不

设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、

汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制

下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港

股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)

等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化, 选

择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股, 基金

资产并非必然投资港股。

本基金可投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及

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交易规则等差异带来的特有风险, 包括但不限于股价波动风险、退市

风险、流动性风险、投资集中风险等。具体风险请查阅本基金招募说

明书“风险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或市

场环境变化, 选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产

投资于科创板,基金资产并非必然投资于科创板。

本基金是一只混合型基金, 其预期风险与预期收益高于债券型基

金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基

金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总

数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予

以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门

另有规定的,从其规定。

本基金每份基金份额设置1年锁定持有期(红利再投资所得份额

除外),基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。锁定

持有期到期后进入开放持有期, 每份基金份额自其开放持有期首日起

才能办理赎回及转换转出业务。 因此基金份额持有人面临在锁定持有

期内不能赎回基金份额的风险。

本招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,

自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开

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始执行。

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目录

一、绪言............................................................7

二、释义............................................................8

三、基金管理人.....................................................14

四、基金托管人.....................................................24

五、相关服务机构...................................................27

六、基金的募集.....................................................33

七、基金合同的生效.................................................38

八、基金份额的申购与赎回...........................................40

九、基金的投资.....................................................51

十、基金的财产.....................................................60

十一、基金资产估值.................................................61

十二、基金的收益与分配.............................................68

十三、基金费用与税收...............................................70

十四、基金的会计与审计.............................................73

十五、基金的信息披露...............................................74

十六、风险揭示.....................................................81

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................92

十八、基金合同内容摘要.............................................94

十九、托管协议的内容摘要..........................................110

二十、对基金份额持有人的服务......................................126

二十一、招募说明书的存放及查阅方式................................128

二十二、备查文件..................................................129

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一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基

金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办

法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《东方红优质

甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编

写。

本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投

资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明

书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上

海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人

提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说

明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合

同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件。招募说明书主要

向投资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于

本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金

合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金

合同。

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二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、 基金或本基金:指东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金

2、 基金管理人: 指上海东方证券资产管理有限公司

3、 基金托管人: 指中国光大银行股份有限公司

4、 基金合同或《基金合同》: 指《东方红优质甄选一年持有期混合型证券

投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方红优质

甄选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效

修订和补充

6、 招募说明书或本招募说明书: 指《东方红优质甄选一年持有期混合型

证券投资基金招募说明书》及其更新

7、 基金产品资料概要: 指《东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资

基金基金产品资料概要》及其更新

8、 基金份额发售公告: 指《东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资

基金基金份额发售公告》

9、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文

件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、

通知等

10、 《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务

委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常

务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月

24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大

会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的

《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、 《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月

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1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

做出的修订

13、 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日

实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修

14、 《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同

年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及

颁布机关对其不时做出的修订

15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理

委员会

17、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自

然人

19、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境

内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、

社会团体或其他组织

20、 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管

理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基

金的中国境外的机构投资者

21、 人民币合格境外机构投资者: 指按照《人民币合格境外机构投资者境

内证券投资试点办法》 及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进行

境内证券投资的境外法人

22、 投资人、投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资

基金的其他投资人的合称

23、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的

投资人

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24、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份

额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、 销售机构: 指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,

办理基金销售业务的机构

26、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包

括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、 登记机构: 指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券

资产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构,本基金的登记机构为

中国证券登记结算有限责任公司

28、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人

所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售

机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基

金份额变动及结余情况的账户

30、 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的

条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书

面确认的日期

31、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金

财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最

长不得超过 3 个月

33、 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、 T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

的开放日

36、 T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37、 锁定持有期: 对于每份基金份额,锁定持有期指基金合同生效日(对

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认购份额而言,下同)、基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)或基

金份额转换转入申请日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始

日),至基金合同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次

1 年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁

定持有期内不办理赎回及转换转出业务,红利再投资所得份额不受锁定持有

期限制。 若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的, 则顺延至下一个工作

38、 开放持有期: 除基金合同另有约定外,对于每份基金份额,自锁定持

有期结束后即进入开放持有期,开放持有期首日为锁定持有期起始日次 1 年

的年度对日, 若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的, 则顺延至下一个

工作日。每份基金份额在开放持有期期间的开放日可以办理赎回及转换转出

业务

39、 开放日: 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日,

若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放

40、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、 《业务规则》: 指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资

基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他

适用于证券投资基金的业务规则

42、 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

43、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定

申请购买基金份额的行为

44、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效

公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换

为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

46、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变

更所持基金份额销售机构的操作

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47、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期

申购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、 巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中

转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%时的情形

49、 元: 指人民币元

50、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用

的节约

51、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款及其他资产的价值总和

52、 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

55、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及

指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站)等媒介

56、 货币市场工具: 指现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债

券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九

十七天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中

国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

57、 港股通标的股票: 指内地投资者委托内地证券公司, 经由上海证券交

易所、深圳证券交易所或者经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公

司,向香港联合交易所有限公司( 以下简称“香港联合交易所”)进行申报、

买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

58、 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆

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回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进

行转让或交易的债券等

59、 摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金

份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回

的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资人的合

法权益不受损害并得到公平对待

60、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服,且在

基金合同由基金托管人、 基金管理人签署之日后发生的, 使基金合同当事人无

法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震及

其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停

电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

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三、基金管理人

(一)基金管理人概况

本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基本信息如下:

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼8、9、31、37、39、40层

法定代表人:潘鑫军

设立日期: 2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:3亿元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君

股东情况:东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。

公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管

理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出

资3亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成

立,是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

潘鑫军先生,董事长,1961年出生,中共党员,工商管理硕士,正高级经

济师。曾任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部书

记、支部书记,工商银行上海分行整党办公室联络员、长宁区办事处愚园路企

业分理处党支部书记、组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁区办事处工

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会主席、副主任、支行行长、党委书记,东方证券股份有限公司党委副书记、

总经理、董事长。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,

东方花旗证券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。

金文忠先生,董事,1964年出生,中共党员,经济学硕士研究生。曾任上

海万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理,野村证券企业现代化委

员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总经理、证券投资业

务总部总经理。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁,上

海东方证券资本投资有限公司董事长,上海东证期货有限公司董事长,上海东

方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。

任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,

1968年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,

曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管

理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方

证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负

责人。

杨斌先生,董事,1972年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银

行上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证管办稽查处、稽查局案件审理

处副主任科员、主任科员,上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一

处副处长、期货监管处处长、法制处处长;现任东方证券股份有限公司首席风

险官兼合规总监、稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控

股(香港)有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管

理有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。

杨洁琼女士,董事,1983年出生,中共党员,法学学士。曾任东方证券股

份有限公司人力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理。现任东方证

券股份有限公司人力资源管理总部副总经理(主持工作),上海东方证券资产

管理有限公司董事。

2、基金管理人监事

陈波先生,监事,1971年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投

资银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证

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券资本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限

公司董事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。

3、经营管理层人员

任莉女士,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

饶刚先生,副总经理,1973年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富

国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富

国资产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副

总经理兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理奖

(唯一固定收益获奖者)、2012年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投

资领域具有丰富的经验。

周代希先生,副总经理,1980年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳

证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工

作小组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有

限公司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产

证券化等结构融资领域具有丰富的经验。

张锋先生,副总经理,1974年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司

研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,

信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有

限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经

理、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼

公募权益投资部总经理,拥有丰富的证券投资经验。

汤琳女士,副总经理,1981年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公

司资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理

部副总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副

总经理、综合管理部总经理(兼)、运营部总经理(兼)。4、合规总监、首席

风险官

李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978年出生,中共党员,博士研究

生。曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研

员,西南证券股份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经

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理,深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。

现任上海东方证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负

责人、首席风险官(兼)、首席信息官(兼)、合规与风险管理部总经理

(兼)。

5、公开募集基金管理业务合规负责人(督察长)

李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合

规总监、首席风险官的介绍)。

6、本基金拟任基金经理

王佳骏女士,2019年8月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投

资基金基金经理、2020年1月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资

基金基金经理、2020年2月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基

金基金经理、2020年3月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基

金基金经理。帝国理工学院金融学硕士。历任国信证券股份有限公司助理分析

师,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。

具备证券投资基金从业资格。

7、公募产品投资决策委员会成员

公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员张锋先

生,委员胡伟先生、委员徐习佳先生,委员刚登峰先生。

8、上述人员之间不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

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管理,分别记账,进行证券投资;

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7、依法接受基金托管人的监督;

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信

息,确定基金份额申购、赎回的价格;

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制季度报告、中期报告和年度报告;

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露

及报告义务;

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予

保密,不向他人泄露;

13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料15年以上;

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关

的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

19

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持

有人利益向基金托管人追偿;

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益

受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方

追偿;

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款

利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26、建立并保存基金份额持有人名册;

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

( 四)基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、

《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并

建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;

2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部

控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发

生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利

益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

20

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以提高自己;

(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(11)以不正当手段谋求业务发展;

(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(13)其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。

(五)基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

5、向其基金管理人、基金托管人出资;

21

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,本基金管理人

在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

(六)基金经理承诺

1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益;

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(七)基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或

机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维

护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独

立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

2、内部控制的组织架构

基金管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议

事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责

分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事

规则运行并行使职权。

基金管理人设董事会,对股东负责。董事会由5名董事组成,设董事长1

人。董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则,

规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等。

基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和

22

合规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或

者章程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整

改;并就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。

经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,

负责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项

目和创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理

有限公司总经理工作会议议事规则》,对公司总经理办公会议的种类及程序做

出了明确规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员

会、信息技术战略发展和治理委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项

重大业务及投资进行决策与风险控制。

3、内部控制制度

内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则,是内部控制

的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其

他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:

(1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定

各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;

(2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展

开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;

(3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控

制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包

括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露办

法、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度

等;

(4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司

基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守

则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是

避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公

会的决定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法

律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

23

4、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。

(2)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部

控制制度。

(3)本基金管理人承诺将积极配合外部风险监督工作。

24

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

成立日期:1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095 亿元人民币

法定代表人:李晓鹏

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号

投资与托管业务部总经理:张博

电话:(010) 63636363

传真:(010) 63639132

网址:

2、主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,

中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中

国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北

京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党

委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商

局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、

工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有

限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公

司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任

公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长

等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份

有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会

25

长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士

研究生,经济学博士,高级经济师。

张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分

行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼

任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现

任中国光大银行投资与托管业务部总经理。

3、基金托管业务经营情况

截至 2019 年 9 月 30 日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个

月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 160 只证券投资基金,托管基金资

产规模 3389.81 亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年

金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托

计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托

管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面

严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份

额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2、内部控制的原则

(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆

盖所有的岗位,不留任何死角。

(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强

内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。

发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机

构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构

26

中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员

会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和

内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系

统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部

建立了严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金

托管业务的风险管理。

4、内部控制制度

中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金

法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销

售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银

行证券投资基金托管业务内部控制规定》、 《中国光大银行投资与托管业务部保

密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中

国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗

位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系

统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结

合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投

资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计

算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付

等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及

时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核

对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对

通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规

事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

27

五、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼9层

法定代表人:潘鑫军

联系电话:(021)33315895

传真:(021)63326381

联系人:于莉

公司网址:

(2)网上交易系统

网上交易系统包括基金管理人公司网站()、东方红资产管

理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,个人

投资者可登录上述网上交易系统,在与本公司达成网上交易的相关协议、接受

本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过本公司

网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。

2、销售机构

(1)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

传真:010-63636713

客服电话:95595

网址:

(2)东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路 119 号东方证券大厦

28

办公地址: 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层, 21 层-23 层, 25 层-29 层,

32 层,36 层,39 层,40 层

法定代表人:潘鑫军

联系电话:(021)63325888

客户服务电话:(021)95503

公司网站:

(3)上海东证期货有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 500 号上海期货大厦 14 层

办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 35 层

法定代表人:卢大印

客服电话:400-885-9999

网址:

(4)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层

5312-15 单元

办公地址: 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:张峰

传真:021-68880023

联系人:李雯

客服电话:400-021-8850

网址:

(5)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号

法定代表人: 谢永林

联系电话:021-38637673

客户服务电话:95511

公司网站:

(6)中信建投证券股份有限公司

29

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B, E 座 3 层

法定代表人:王常青

联系电话: 010-85130628

传真:010-65182261

联系人:刘芸

客户服务电话:400-8888-108

(7)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人:何如

联系电话:0755-82130833

传真: 0755-55-82133952

联系人:李颖

客户服务电话:95536

公司网站:

(8)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:其实

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

公司网站:

(9)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

法定代表人:王苏宁

传真:010-89189566

客服电话:95118

30

公司网站: kenterui.jd.com

(10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址:中国杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座支付宝大楼

法定代表人:祖国明

客服电话:4000-766-123

公司网站:

(11)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

法定代表人:王之光

传真:021-22066653

客服电话:400-821-9031

公司网站:

(12)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层

法定代表人:吴强

客服电话:952555

公司网站:

(13)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期 4 层

办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 层

法定代表人:薛峰

传真:0755-82080798

客服电话:400-678-8887

公司网站: zlfund.cn

(14)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层

31

办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层

法定代表人:钟斐斐

传真:010-84997571

客服电话:400-159-9288

公司网站:

(15)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607

办公地址:北京市朝阳区北四环盘古大厦 A 座 3205 室

法定代表人:闫振杰

传真:010-62020355

客服电话:400-818-8000

公司网站:

(16)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-

1203

法定代表人:肖雯

传真:020-89629011

客服电话:020-89629066

公司网站:

(17)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

传真:021-68596916

客服电话:400-700-9665

公司网站:

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销

售本基金,并披露基金销售机构名录。

32

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:戴文华

电话:010-50938600

传真:010-50938907

联系人:赵亦清

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法人代表:李丹

经办注册会计师:陈熹、叶尓甸

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:乐美昊

33

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

《基金合同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2020年3月19日证监

许可【2020】639号文准予注册。

(一)基金类型

混合型证券投资基金。

(二)基金的运作方式

契约型开放式。

本基金每份基金份额设置1年锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不

受锁定持有期的限制。锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下

同)、基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入申

请日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同

生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次1年的年度对日前一

日(即锁定持有期到期日)止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放

持有期,自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份

额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次1年的年度对日,若该年度对日为非

工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。

(三)基金存续期限

不定期。

(四)募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,募集时间见基金份额发售公

告。

基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集

期,此类变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长,最长不得超过前述募

集期。

(五)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售

34

公告。

2、发售方式

通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基

金销售机构名录。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、

合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

允许购买证券投资基金的其他投资人。

(六)募集规模

本基金的最低募集份额总额为2亿份(不包括利息折算的份额),本基金的

最低募集金额为2亿元人民币(不包括利息)。

本基金的募集上限、规模控制的具体方案详见基金份额发售公告。基金合

同生效后不受此规模限制。

(七)基金份额发售面值和认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,本基金认购价格为人民币1.00

元/份。

(八)基金份额类别设置

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情况下,经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面

协商一致,基金管理人在履行适当程序后可增加、减少或调整基金份额类别设

置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

(九)认购安排

1、认购时间:2020年7月3日至2020年7月17日。具体业务办理时间详见基

金份额发售公告及各销售机构相关公告。

2、认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构

确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此

35

产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

3、认购金额的限制

(1)本基金认购采用金额认购方式。

(2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按

销售机构规定的方式全额缴款。

(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,须按每次认购所对应的费

率档次分别计费。已受理的认购申请不得撤销。

(4) 在募集期内, 除基金份额发售公告另有规定外, 通过本公司直销中心、

网上交易系统、各代销机构办理基金认购业务的,基金份额的认购最低金额为单

笔10元人民币(含认购费)。实际操作中对最低认购限额及交易级差以各销售机

构的具体规定为准。

(5)如果单个投资人累计认购基金份额的比例达到或者超过50%,或者出

现变相规避50%集中度情形的,基金管理人有权对该等认购申请进行部分确认或

拒绝接受该等认购申请。

4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

5、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

(1)认购费率

本基金对通过基金管理人直销中心认购本基金基金份额的养老金客户与除

此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运

营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社

会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客

户资产管理计划、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、

养老目标基金以及职业年金计划等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新

的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入

养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销中心认购本基金基金份额的养老金客户的认购费率如

36

下:

认购金额(M) 费率

M<100 万元 0.20%

100 万元≤M<500 万元 0.15%

M≥500 万元 1000 元/笔

其他投资者认购本基金基金份额的认购费率如下:

认购金额(M) 费率

M<100 万元 0.60%

100 万元≤M<500 万元 0.40%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金采用金额认购的方式,基金认购费用不列入基金财产,主要用于基

金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(2)认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金

额。

当认购费用适用比例费率时,计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

当认购费用为固定金额时,计算公式为:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某投资人(非养老金客户)投资10,000元认购本基金,认购费率为

0.60%,假定募集期产生的利息为5.50元,则可认购基金份额为:

认购总金额=10,000元

认购净金额=10,000/(1+0.60%)=9,940.36元

37

认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元

认购份额=(9,940.36+5.50)/1.00=9,945.86 份

即:该投资人(非养老金客户)投资10,000元认购本基金,假定募集期产

生的利息为5.50元,可得到9,945.86 份基金份额。

(十)募集期间的资金存放和费用

本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何

人不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费

用,不得从基金财产中列支。

38

七、基金合同的生效

(一)基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿

份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中

国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生

效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予

以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集

行为结束前,任何人不得动用。

《基金合同》生效时,有效认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金

份额归投资人所有。

(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责

任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自

承担。

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披

39

露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国

证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等,并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

40

八、基金份额的申购与赎回

(一)基金的运作方式

本基金每份基金份额设置1年锁定持有期,由红利再投资而来的基金份额不

受锁定持有期的限制。 锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言, 下同) 、

基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)或基金份额转换转入申请日(对

转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基

金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次1年的年度对日前一日(即锁定

持有期到期日)止。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其

开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期

首日为锁定持有期起始日次1年的年度对日,若该年度对日为非工作日或不存在

对应日期的,则顺延至下一个工作日。

(二)申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(三)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回,具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易

日,则本基金不开放。此外,基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或

基金合同的规定公告暂停申购、赎回。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易

时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

41

本基金认购份额的锁定持有期到期日(即基金合同生效日次1年的年度对日

前一日,含)后,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告

中规定。对于每份基金份额,其锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放

持有期首日起才能办理赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。在申购开放日、赎回开放日以外的日期或时间提出的相关申

请,将不予确认。

(四)申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金份额持有人份额登记日期的先

后次序进行顺序赎回,以确定所适用的赎回费率;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人无实质性不利影响的前

提下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

(五)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

42

购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,

赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎

回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处

理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明

的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有

关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效

性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况, 否则,如因申请

未得到基金登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。若申购不成功,

则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表

销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认

结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。

(六)申购和赎回的数量限制

1、通过基金管理人直销中心、网上交易系统、其他销售机构申购本基金的

单笔最低金额为10元人民币(含申购费),实际操作中对最低申购限额及交易级

差以各销售机构的具体规定为准。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,

不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低

金额。

投资者可多次申购,单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总

数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情

形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

2、基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次对本基金的赎回申请不得低于

1份。本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。基金份额持有

43

人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的基金份额低于1份时,

登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

(七)基金的申购费和赎回费

1、申购费率

本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的养老金客户与除

此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的养老金客户的申购费率如

下:

申购金额(M) 费率

M<100 万元 0.30%

100 万元≤M<500 万元 0.18%

M≥500 万元 1000 元/笔

其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下:

申购金额(M) 费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<500 万元 0.60%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金的申购费用由基金投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的

市场推广、销售、登记等各项费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费

率按单笔分别计算。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费

用。

44

2、赎回费率

本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔

赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

份额持续持有时间(L) 适用赎回费率

L<7 日 1.50%

7 日≤L<30 日 0.75%

30 日≤L<180 日 0.50%

L≥180 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对份额持续持有时间小于

30日的,赎回费用全部归基金财产,对份额持续持有时间大于等于30日但小于3

个月的,赎回费用的75%归基金财产,对份额持续持有时间大于等于3个月但小于

6个月的,赎回费用的50%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(注:一个月=30日)

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并

最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机

制,以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相

关法律法规以及监管部门、自律组织的规定,具体见基金管理人届时的相关公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持

有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资

人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要

求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率。

(八)申购和赎回的数额和价格

1、申购份额计算:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

45

申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例二:某投资人(非养老金客户)投资40,000元申购本基金,申购费率为0.80%,

假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=40,000/(1+0.80%)=39,682.54元

申购费用=40,000-39,682.54=317.46元

申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份

即:该投资人(非养老金客户)投资40,000元申购本基金,假定申购当日基

金份额净值为1.0400元,可得到38,156.29份基金份额。

2、赎回金额的计算

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准

进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例三:某投资人赎回1万份基金份额(红利再投资得来的份额),假设持有

期间为10天,且赎回当日基金份额净值是1.0160元,对应的赎回费率为0.75%,

则其可得到的净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00元

赎回费用 =10,160.00×0.75%=76.20元

净赎回金额 =10,160.00-76.20=10,083.80元

即:投资人赎回本基金1万份基金份额( 红利再投资得来的份额),假设持

有期间为10天,且赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的净赎回金额

为10,083.80元。

3、本基金基金份额净值的计算:

本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,

46

并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

4、申购份额的余额的处理方式:

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,

上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失

由基金财产承担。

5、赎回金额的余额的处理方式:

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应

的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后

2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(九)申购和赎回的登记

投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理

登记手续。

投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的

登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记办理时间进行调

整,但不得实质影响投资者的合法权益,并应在调整实施日前依照《信息披露办

法》的有关规定,在指定媒介公告。

(十)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停或拒

绝接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算

当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

47

后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有

权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常

情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定

的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限,基金管理

人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还

给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当

日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

48

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人

应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总

量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延缓支付。若出现上述第4项所述情

形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当

日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢

复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。

(十二)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%时,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的

前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到

全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

(3)发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金

49

总份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上

的赎回申请, 基金管理人可以延期办理赎回。 对单个基金份额持有人30%以内(含

30%)的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一工作日基

金总份额30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单

个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基

金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交

赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期

赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回

的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,

以此类推,直到全部赎回为止。

(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人

认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并采取相关措施时,基金管理人应当通过邮寄、传真或

者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处

理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。

(十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒

介上刊登暂停公告。

2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前,在指定媒介上刊登基金恢复

开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。

(十四)基金的转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

提前告知基金托管人与相关机构。

(十五)基金的非交易过户

50

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

(十六)基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

(十七)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

(十八)基金份额的冻结与解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的,被冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的

权益一并冻结。法律法规或监管机构另有规定的除外。

(十九)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记

机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前

公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

51

九、基金的投资

(一)投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他

经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法

发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级

债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短

期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款

等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为:

本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%(其中投资于港

股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金投资同业存单的比例不得超

过基金资产的20%;

本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证

金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资

产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限

制。本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期

货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履

行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略,在做好风险管理的

52

基础上,运用多样化的投资策略努力实现基金资产的稳定增值。

1、资产配置

本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和

现金类大类资产的配置比例。

本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指

标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市

场变动趋势,并通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等

大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,

运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定

大类资产投资权重,实现资产合理配置。

2、固定收益类投资策略

(1)普通债券投资策略

1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析

确定组合的整体久期,有效控制整体资产风险。

2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态

特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,

在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变

化中获利。

3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债

券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套

利操作),以提高投资收益。

4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债

券品种进行投资。

5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其

信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。

(2)可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略

本基金参与可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债有两种途

径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑

发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券;二级市场参与可运用

53

多种投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个

券,力争实现较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,

即通过分析不同市场环境下可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换

债股性和债性的相对价值,把握可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可

交换债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。另外,本基金将

密切关注可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的套利机会和条

款博弈机会。

(3)资产支持证券投资策略

本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动

性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流

动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险

可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋

求较高的投资组合回报率。

(4)债券回购杠杆策略

本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组

合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追

求固定收益类资产的超额收益。

(5)证券公司短期公司债券投资策略

本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、

证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证

券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司

债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观

的价值评估。

3、权益类投资策略

(1)行业配置策略

本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况

及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具

有良好发展前景的行业。

(2)个股选择策略

54

本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势

和较大成长空间的个股进行投资。

定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分

行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结

构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。

定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益

(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合

利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理

估值。

(3)港股投资策略

本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市

场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将

重点关注:

1)A股稀缺性行业个股;

2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或

为市场龙头;

3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;

4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

4、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市

场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金

管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

5、国债期货投资策略

本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场

风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理

人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

(四)投资限制

1、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

55

(1)本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%(其中投

资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);

(2)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(3)本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易

保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金

资产净值的 5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述 5%的限

制。本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(4)本基金持有一家公司发行的证券, 其市值(同一家公司在境内和香港

同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司

在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照

有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

(6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的

可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成

比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前

述比例限制;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

56

(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(12)在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金总资产不得超过基金净资

产的 200%;在本基金认购份额锁定持有期到期后,本基金总资产不得超过基金

净资产的 140%;

(13)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:

1)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金

资产净值的 10%。

2)基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%。

3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的 20%。

4)在本基金认购份额的锁定持有期内, 任何交易日日终,持有的买入国债

期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。

在本基金认购份额的锁定持有期结束后,任何交易日日终,持有的买入国债

期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产

支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

5)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(14)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:

1)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金

资产净值的 15%。

2)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持

有的债券总市值的 30%。

3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的 30%。

4)在本基金认购份额的锁定持有期内, 任何交易日日终,持有的买入国债

57

期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。

在本基金认购份额的锁定持有期结束后,任何交易日日终,持有的买入国债

期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产

支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

5)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、

卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例

的有关约定;

(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净

值的 15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定的比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资;

(17)本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%;

(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,则在履行适当

程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行, 基金管理人及时

根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告。

除第(3)、(11)、(15)、(16)条外,因证券、期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规

定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日

起开始。

58

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活

动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,本基金管理人

在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

3、关联交易原则

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,

遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和

评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。

基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+

中债综合指数收益率×90%。

其中,沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指

数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了

大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能

够反映A股市场总体发展趋势。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市

股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市

59

价幅趋势最有影响的一种股价指数。

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范

围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市

场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能

够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,适合作为本基金债券投

资的比较基准。

本基金业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后

法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,

或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,基金管理人与基金托管人

协商一致且履行适当程序后,本基金可以变更业绩比较基准,无需召开基金份额

持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币

市场基金,低于股票型基金。

本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的

股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险。

(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保

护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

60

十、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收

的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金

托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户

相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由

基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻

结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产

不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产

所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作

不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务,不得对基金财产强制执行。

61

十一、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日

有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价

值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值

进行调整并确定公允价值。

62

(四)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂

牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价

(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;

(4)交易所上市交易的可转债以每日收盘价作为估值全价;交易所上市实

行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估

值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值;

(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价(收盘价) 估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、

63

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构

未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的,按债券或股票所处

的市场分别估值。

5、投资证券衍生品的估值方法

(1)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价

的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(2)国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价

的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

6、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利

息收入。如提前支取或利率发生变化,应及时进行账务调整。

7、汇率

本基金外币资产价值计算中,涉及外币对人民币汇率的,应当以基金估值日

中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、

更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情

况调整本基金的估值汇率,无需召开基金份额持有人大会。

8、税收

对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及

的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生

64

制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算

的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调

整。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以

确保基金估值的公平性。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金管理人计算基金资产净值,基金托管人复核、审查

基金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基

金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金

有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意

见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可

以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按规定对外公布。

(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,

65

视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下

述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误

责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的

当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不

当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

66

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管

人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当

公告并报中国证监会备案。

(3)当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认

后按以下条款进行赔偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,

如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此

给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计

算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),

67

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

基金管理人负责赔付。

(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另

有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的

原则进行协商处理。

(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。

(八)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理;

2、由于证券、期货交易所及其登记结算公司等第三方机构发送的数据错

误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估

值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人

应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

68

十二、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、在符合有关基金分红条件的前提下, 若每季度末每10份基金份额可供分

配利润金额大于等于0.01元,则本基金进行收益分配,收益分配比例不低于收益

分配基准日可供分配利润的60%,具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分

配次数最多为12次。若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;

2、在本基金认购份额的锁定持有期内,收益分配方式仅现金分红一种方式;

在本基金认购份额的锁定持有期结束后,收益分配方式分两种:现金分红与红利

再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若

投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收

益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止基金收益分配基准日的可供分配利润、基金

收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在

69

指定媒介公告。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

70

十三、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证

监会另有规定的除外;

4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易或结算费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的相关账户开户费和账户维护费;

9、投资港股通标的股票的相关费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,

支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计

71

算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支

付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师

费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理

费率、基金托管费率。

调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调

低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人

调整管理费、托管费,需于调整实施前书面告知基金托管人。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

72

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

73

十四、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计

年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度

披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货

相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审

计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

74

十五、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网

站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合

同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

(三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、 登载任何自然人、 法人和非法人组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的, 以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

75

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)《基金合同》是界定《基金合同》 当事人的各项权利、义务关系,明

确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金

投资者重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大

变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指

定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会准予注册后, 基金管理人在基金份额发售的3日

前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登

载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金合同、托管协议

和基金产品资料概要登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售

机构网站或营业网点;基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管协议登载

在指定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》

76

生效公告。

4、基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至

少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、 基金中期报告和基金季度报告(合

称“基金定期报告”)

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告登载于指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所

审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并

将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,

并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的

情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资

者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

77

有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

7、临时报告与公告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)终止《基金合同》、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师

事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的

实际控制人;

(8)基金募集期延长或提前结束募集;

(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;

(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12

个月内变动超过百分之三十;

(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

78

实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销

的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更;

(17)基金份额净值估值错误达基金份额净值0.5%;

(18)本基金开始办理申购、赎回;

(19)本基金发生巨额赎回并延期办理;

(20)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

(21)本基金暂停接受申购、赎回申请或暂停后重新接受申购、赎回申请;

(22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时;

(23)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

(24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

并将有关情况立即报告中国证监会。

9、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,

并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

11、基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招

募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、

损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是

79

否符合既定的投资政策和投资目标等。

12、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说

明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益

情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否

符合既定的投资政策和投资目标。

13、基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券

总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明

细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

14、 基金应当在季度报告、 中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。

15、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 以及

总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

16、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

80

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构, 应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到《基金合同》 终止后10年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

(八)当出现下述情况时,可暂停或延迟披露基金相关信息:

1、不可抗力;

2、发生暂停估值的情形;

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

81

十六、风险揭示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分

散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能

够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基

金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市

场基金,低于股票型基金。

投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料

概要等基金信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、

投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适

应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金管理人提醒投资人在作出投资决策后,须了解并自行承担以下风险:

(一) 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金的主要风险

本基金面临包括但不限于以下风险:

1、市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制

度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要

包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证

券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。

(2)经济周期风险

证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性

的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对本基金的收益产生影

响。

(3)利率风险

利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动

会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,

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使基金收益水平随之发生变化,从而产生风险。

(4)公司经营风险

公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务因素等

都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

(5)衍生品风险

金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈,会放大收益或损失,在某些情

况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

(6)购买力风险

投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响

而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。

2、管理风险

在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影

响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如基金管理人判断

有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平,从而产生

风险。

3、本基金的主要流动性风险及管理方法

(1)基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”

章节。

(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金拟投资的市场包括A股市场, 港股通机制下的港股市场, 银行间和交易

所的债券市场等。从投资品种来看,本基金的大部分投资标的都是在证券交易所

上市的有价证券,或是在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定

收益品种。这些标的往往存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策清

晰。因此,从投资标的的挑选上,流动性有一定的保障。

(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、延缓支付赎回款项或部分延期赎回。

1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按

83

正常赎回程序执行。

2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波

动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前

提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回

申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自

动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到

全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分

作自动延期赎回处理。

3)发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金总

份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一工作日基金总份额30%以上的

赎回申请,基金管理人可以延期办理赎回。对单个基金份额持有人30%以内(含

30%)的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一工作日基

金总份额30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单

个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基

金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交

赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期

赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回

的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,

以此类推,直到全部赎回为止。

4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认

为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回

款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,

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可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回

申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本

基金的流动性风险管理工具包括但不限于:

1)延期办理巨额赎回申请;

2)暂停接受赎回申请;

3)延缓支付赎回款项;

4)收取短期赎回费;

5)暂停基金估值;

6)摆动定价;

7)中国证监会认定的其他措施。

具体处理程序详见基金合同相关约定,以上流动性管理工具将使投资者无法

及时全部或部分赎回基金份额,无法及时全部或部分获得赎回款项,在赎回时需

支付短期赎回费或者承担更高的投资成本等。

(5)运作模式的流动性风险

本基金每份基金份额设定锁定持有期(红利再投资得来的份额除外),每份

基金份额的锁定持有期为1年。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持

有期,自其开放持有期首日起才可以办理赎回及转换转出业务。因此,基金份额

持有人将面临在锁定持有期内无法赎回基金份额,在大量认/申购份额集中进入

开放持有期时出现较大赎回的风险。

4、信用风险

基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基

金资产损失的风险。

5、技术风险

在基金的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常

进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、

基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。

6、操作风险

基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等

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在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

7、参与债券回购的风险

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券

回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险

指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基

金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收

益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的

风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大

的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会

加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也

就越大。

8、参与国债期货的风险

(1)杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍

放大,具有杠杆性风险。

(2)到期日风险。国债期货合约到期时,如本基金仍持有未平仓合约,交

易所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行现金交割,本基金存在无法继续

持有到期合约的可能,具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式,如本

基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交

割货款,将构成交割违约,交易所将收取相应的惩罚性违约金。

(3)强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业

务规定,期货公司有权不接受本基金的交割申请或对本基金的未平仓合约强行平

仓,由此产生的费用和结果将由基金承担。

(4)基差风险。使用国债期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为

国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将国债期

货合约展期时,合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确

定性,面临跨期基差风险。

9、参与股指期货的风险

(1)本基金使用股指期货的目的是套期保值,风险较纯粹投机要小,总体可

控。但由于股票多头和股指期货空头头寸在流动性、风险收益特征及交易规则上

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的不同可能造成两个头寸对相同市场风险的反应存在差异,尤其是对大幅度的市

场波动反应不一定完全同步,从而加大投资组合市场价值的短期风险。

(2)股指期货采用保证金交易的特征使投资组合的空头头寸在沪深300股指

期货上涨时需要追加保证金,如果无法及时补足保证金将面临空头头寸被平仓的

风险。由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易

保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金

资产净值的5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制。

本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约

需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,且在股指上升

过程中股票多头的流动性一般很强,可及时卖出获取现金,故空头头寸被强制平

仓的风险非常之小。

(3)使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合

约与标的指数价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将股指期货合约展期

时,合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性,面临

跨期基差风险。但总体而言,基差风险绝对值较小,属于可控、可知、可承担的

风险。

10、参与资产支持证券的投资风险

(1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的

风险等。

1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终

转移至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可

能给资产支持证券持有人带来投资损失。

2)现金流预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程

度的偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持

证券投资风险。

3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权

利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。

(2) 与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、 流动性风险、 评级风险、

提前偿付及延期偿付风险等。

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1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级

收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。

2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允

价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。

3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的

建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不

能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体

情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低

资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。

4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持

证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于

资产支持证券预期期限。

11、参与科创板股票的投资风险

本基金还可投资国内上市的科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于如下特殊风险:

(1)科创板股票股价波动较大的风险。

科创板对个股每日涨跌幅限制为20%,且新股上市后的前5个交易日不设置

涨跌幅限制,股价可能表现出比A股其他板块更为剧烈的波动。

(2)科创板股票退市的风险。

科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢

复上市和重新上市环节,可能会对基金净值产生不利影响。

(3)科创板股票流动性较差的风险。

由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块活跃度可能弱于A股其他

板块。科创板机构投资者占比较大,板块股票存在一致性预期的可能性高于A股

其他板块,在特殊时期存在基金交易成交等待时间较长或无法成交的风险。

(4)科创板上市公司在商业模式、盈利模式等方面可能存在一定相似性,

因此科创板股票股价存在同向波动的可能,在市场表现不佳时可能对基金净值产

生不利影响。

12、参与证券公司短期公司债券的投资风险

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本基金投资证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券为非公开发

行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用

质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖

出所持有的证券公司短期公司债券,从而可能给基金净值带来损失。

13、本基金特有投资策略带来的风险

本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但不限于:

1)海外市场风险

本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素

所导致的系统性风险。

2)股价波动较大的风险

港股市场实行T+0回转交易机制(即当日买入的股票, 在交收前可以于当日卖

出),同时对个股不设涨跌幅限制,加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对

丰富以及做空机制的存在;港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧

烈的股价波动,本基金的波动风险可能相对较大。

3)汇率风险

本基金在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并

不等于最终结算汇率,港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行

净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇

率,本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失;同时根据港股

通的规则设定,本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应

的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动

而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率

的风险,以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。

4)港股通额度限制

现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限的限制;本基金可能因为港

股通市场每日额度不足,而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。

5)港股通可投资标的范围调整带来的风险

现行的港股通规则,对港股通下可投资的港股范围进行了限制,并定期或不

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定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整,对于调出在投资范围的港

股,只能卖出不能买入,本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及

时买入看好的投资标的,而错失投资机会的风险。

6)港股通交易日设定的风险

根据现行的港股通规则,只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的

交易日才为港股通交易日,存在港股通交易日不连贯、港股不能及时卖出的情形

(如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但港股通不能如常进行交

易),导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反

应,可能带来一定的流动性风险,造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所

持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。

7)交收制度带来的基金流动性风险

由于香港市场实行T+2日(T日买卖股票,资金和股票在T+2日才进行交收)的

交收安排,本基金在T日(港股通交易日)卖出股票,T+2日(港股通交易日,即

为卖出当日之后第二个港股通交易日)才能在香港市场完成清算交收,卖出的资

金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的

设定原因,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,而造成支付赎回款日

期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险。

8)港股通标的股票权益分派、转换等的处理规则带来的风险

根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上

市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通标的股票以外的香港联合交

易所(以下或称“联交所”)上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因

港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权

利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通标的股票权益

分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权

益,但不得通过港股通买入或卖出。

本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损的风险。

9)香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险

香港联交所规定,在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时,上市公司方

可采取停牌措施。此外,不同于内地A股市场的停牌制度,联交所对停牌的具体

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时长并没有量化规定,只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则;同时与A股市

场对存在退市可能的上市公司根据其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如,

ST及*ST等标记)以警示投资者风险的做法不同,在香港联交所市场没有风险警示

板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过程中拥有相对较大的主导

权,使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。

因该等制度性差异,本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退

市而给基金带来损失的风险。

10)港股通规则变动带来的风险

本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资,受港股通规则

的限制和影响;本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组

合价值发生波动的风险。

11)其他可能的风险

除上述显著风险外,本基金参与港股通投资,还可能面临的其他风险,包括

但不限于:

①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、

过户费等税费外,在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用,本基

金存在因费用估算不准而导致账户透支的风险;

②在香港市场,部分中小市值港股成交量则相对较少,流动性较为缺乏,本

基金投资此类股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险;

③在本基金参与港股通交易中若联交所与内地交易所的证券交易服务公司

之间的报盘系统或者通信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申

报的交易中断风险;

④存在港股通香港结算机构因极端情况无法交付证券和资金的结算风险;另

外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:(一)因结算

参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不交付或

处置; (二)结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或

资金; (三)结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导

致本基金权益受损; (四)其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利

益受到损害的情况。

91

⑤本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基

金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

14、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

15、其他风险

(1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运

行,可能导致基金资产的损失,从而带来风险。

(2)基金管理人因停业、解散、撤销、 破产,或者被中国证监会撤销相关

业务许可等原因不能履行职责,可能导致基金资产的损失,从而带来风险。

(二)声明

1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

2、本基金通过销售机构进行销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负

债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。

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十七、基金合同的变更、终止与基金财产

的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人

和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后2日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

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(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而

不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

94

十八、基金合同内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的

权利包括但不限于:

1)分享基金财产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金财产;

3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7)监督基金管理人的投资运作;

8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁;

9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的

义务包括但不限于:

1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价

值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

95

5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有

限责任;

6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2、基金管理人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利

包括但不限于:

1)依法募集资金;

2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并

管理基金财产;

3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准

的其他费用;

4)销售基金份额;

5)按照规定召集基金份额持有人大会;

6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人

违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

8)选择、委托、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督

和处理;

9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得《基金合同》规定的费用;

10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

96

14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为;

15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基

金提供服务的外部机构;

16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换等的业务规则;

17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务

包括但不限于:

1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理,分别记账,进行证券投资;

6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产

为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7)依法接受基金托管人的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

确定基金份额申购、赎回的价格;

9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

97

12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人

分配基金收益;

14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上;

17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保

证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公

开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并

通知基金托管人;

20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权

益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人

利益向基金托管人追偿;

22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到

损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为;

24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生

效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息

98

在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

26)建立并保存基金份额持有人名册;

27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利与义务

(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利

包括但不限于:

1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保

管基金财产;

2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准

的其他费用;

3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金

合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情

形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等

投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

5)以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股

份有限公司开设银行间债券托管账户;

6)提议召开或召集基金份额持有人大会;

7)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务

包括但不限于:

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确

保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

99

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需

账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、

交割事宜;

7)保守基金商业秘密,除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外

部专业顾问提供的情况除外;

8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额

申购、赎回价格;

9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料15 年以上;

12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项;

15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和

银行监管机构,并通知基金管理人;

100

19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责

任不因其退任而免除;

20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿;

21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、 议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权

代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基

金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

1)终止《基金合同》;

2)更换基金管理人;

3)更换基金托管人;

4)转换基金运作方式;

5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规和中国证监会要

求调整该等报酬标准的除外;

6)变更基金类别;

7)本基金与其他基金的合并;

8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定的除

外;

9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

101

12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

(2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一

致后修改,不需召开基金份额持有人大会:

1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

5)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由

基金管理人召集。

(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理

人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召

集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之

日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,

应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金

管理人,基金管理人应当配合。

(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含

10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提

102

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当

自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求

召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合

计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会

的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒

介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点和会议形式;

2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;

5)会务常设联系人姓名及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人需要通知的其他事项。

(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及

其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管

理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则

应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影

103

响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委

派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份

额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。

现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有

基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效

的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总

份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月

以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的

基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基

金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

(2) 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公

布相关提示性公告;

2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为

基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通

知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知

不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

104

3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持有人

所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有

的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的表

决截止日的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大

会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基

金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具

表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明需符合

法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

(3) 在法律法规和监管机关允许的情况下, 本基金的基金份额持有人可采用

网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在

会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非

现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开

会和通讯方式开会的程序进行。

5、议事内容与程序

(1)议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(2)议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

105

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基

金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额

持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截

止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机

关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定

的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

(2) 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

106

审议、逐项表决。

7、计票

(1)现场开会

1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金

份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金

管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任

监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进

行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重

新清点结果。

4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监

会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采

用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全

107

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金

管理人、基金托管人均有约束力。

9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条

件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规

则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分

内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

(三)基金合同解除和终止的事由、程序

1、《基金合同》的变更

(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有

人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法

规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管

理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执

行,自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

(3)《基金合同》约定的其他情形;

(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金

托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监

108

会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清

理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(4)基金财产清算程序:

1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基

金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的

基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

109

(四)争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切

争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该

会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽

责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

110

十九、托管协议的内容摘要

(一)基金托管协议当事人

1、基金管理人

名称:上海东方证券资产管理有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层

办公地址:上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 8、9、31、37、39、40 层

邮政编码:200010

法定代表人:潘鑫军

成立日期:2010 年 7 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2010]518号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币 3 亿元

存续期间:持续经营

联系电话:(021)63325888

联系人:彭轶君

经营范围:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务

2、基金托管人

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

法定代表人:李晓鹏

成立日期:1992 年 6 月 18 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7 号

注册资本:466.79095 亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75 号

联系电话:010-63636363

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;

111

办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府

债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付

款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准

的其他业务。

(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范

围、投资比例进行监督。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他

经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法

发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债

券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司

债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业

存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资比例为:

本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%(其中投资于港

股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);本基金投资同业存单的比例不得

超过基金资产的 20%;

本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证

金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产

净值的 5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述 5%的限制,

本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约

需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履

行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

112

基金管理人在首次投资港股通标的股票前需通知基金托管人相关的投资事

宜。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比

例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

○1 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%(其中投资于

港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);

○2 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

○3 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保

证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资

产净值的 5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述 5%的限制,

本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约

需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

○4 本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时

上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;

○5 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行

的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券

的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条

款规定的比例限制;

○6 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式

基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不

得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理且由本基金托管人托管

的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流

通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中

国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

○7 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金

资产净值的 10%;

○8 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

113

○9 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资

产支持证券规模的 10%;

○10 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权

益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

○11 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报

告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

○12 在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金总资产不得超过基金净资产的

200%;在本基金认购份额锁定持有期到期后,本基金总资产不得超过基金净资产

的 140%;

○13 本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:

a.基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资

产净值的 10%。

b.基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有

的股票总市值的 20%。

c.基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的 20%。

d.在本基金认购份额的锁定持有期内,任何交易日日终,持有的买入国债期

货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。

在本基金认购份额的锁定持有期结束后,任何交易日日终,持有的买入国债

期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产

支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

e.基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

○14 本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:

a.基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资

产净值的 15%。

b.基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

114

的债券总市值的 30%。

c.基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的 30%。

d.在本基金认购份额的锁定持有期内,任何交易日日终,持有的买入国债期

货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。

在本基金认购份额的锁定持有期结束后,任何交易日日终,持有的买入国债

期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。

其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产

支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

e.基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定;

○15 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致;

○16 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值

的 15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合前款所规定的比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资;

○17 本基金投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%;

○18 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,则在履行适当

程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行, 基金管理人及时

根据《信息披露办法》规定在指定媒介公告。

除第○3 、○11 、○15 、○16 条外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形

除外。

115

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议

第十五条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵

循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评

估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理

人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各

交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在

银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供

的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券

市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手

所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况

需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明

理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并采取措施追索交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行

间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人

没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,

基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

116

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流

通受限证券进行监督。

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《 关于基金投资非公开发行股票等流

通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(2) 流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致, 包括由《上

市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分

等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他

原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证

券。

(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流

程、风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要

合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出

现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置

预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控

制情况。

上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,

基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提

供符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文

件(如有):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、

锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已

持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间

文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

(5) 基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管

银行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相

关制度、流动型风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

(6)基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证

监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以

117

及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

(7)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险

控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书

面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理

人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留

查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等

备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令

造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

6、基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在

投资银行定期存款的过程中,必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款期

限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择

存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失,基金托管人不承担任

何责任。开立定期存款账户时,定期存款账户的户名应与托管账户户名一致,本

着便于基金资产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择托管账户

所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资,管理人必须和存款机构签订定期存

款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如

下明确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和

背书;本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户

行、账号等),不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程

予以明确。如定期存款协议中未体现前述条款,托管人有权拒绝定期存款投资的

划款指令。对于跨行存款,管理人需提前与托管人就定期存款协议及存单交接流

程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款

支取的依据,存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情况下,采用基

金管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后,托管人保管证实书正本。管理

人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任,并指定专

人在核实存款行授权人员身份信息后,负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或

交接,以确保与托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。托管人对投资后

处于托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴

为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。

118

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金净值信

息计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书

面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基

金托管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人应报告中国证监会。

9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本

托管协议对基金业务执行核查。

对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或

就基金托管人合理的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合

同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应

积极配合提供相关数据资料和制度等。

10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。

11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,

或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出

警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账

户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金净值信息、根据基

119

金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违

反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基

金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理

人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无

正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,

基金管理人应报告中国证监会。

(四)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

(2)基金托管人应安全保管基金财产;

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算

账户以及投资所需的其他专用账户;

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的

完整与独立;

(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保

管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;

(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基

金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造

成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人

120

对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助;

(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专

户”。该账户由基金管理人开立并管理。

(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管

理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专

户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行

验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册

会计师签字方为有效。

(3)若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条

件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

3、基金托管专户的开立和管理

(1)基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金

的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。

基金托管专户的名称:东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金

(2)基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用

基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理

机构的其他有关规定。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公

司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,

121

亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资

产的管理和运用由基金管理人负责。

(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开

立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司

的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金

等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事

其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基

金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

5、银行间债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行

间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责根据中国人

民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券

托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共

同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,

基金管理人保存协议副本。

6、期货账户的开立和管理

基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开

立和管理期货账户。

7、其他账户的开立和管理

在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同

约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管

理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。

该账户按有关规则使用并管理。

8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

122

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的

代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由

基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委

托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

9、与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表

基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生

的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在

30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止

后 15 年。

对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的加盖公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致或未在合同

约定范围内,合同原件不得转移。

(五)基金资产净值计算、复核

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精

度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

2.复核程序

基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基

金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。但基金管

理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

(六)基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管

123

理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人

提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管,保管方式可以采用电子或文档

的形式,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料

时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并

保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人

名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

(七)争议解决方式

双方当事人同意,因基金合同及本协议而产生的或与基金合同及本协议有关

的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根

据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的

并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有决定,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履

行本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

(八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2、基金托管协议终止出现的情形

(1)基金合同终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资

产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管

理权;

(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

3、基金财产的清算

(1)基金财产清算小组

1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理

124

人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期

货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产

清算小组可以聘用必要的工作人员。

3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

基金财产清算程序主要包括:

1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

3)对基金财产进行估值和变现;

4)制作清算报告;

5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

7)对基金剩余财产进行分配。

(3)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(4)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(5)基金财产按下列顺序清偿:

1)支付清算费用;

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

(6)基金财产清算的公告

125

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国

证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后

5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告

登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(7)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

126

二十、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据

基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如

下:

(一)基金份额持有人交易资料的寄送服务

本基金成立后每次交易结束后,投资者可在 T+2 日后通过销售机构的网点

查询和打印确认单。

基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末

最后一个交易日仍持有份额的投资人寄送季度对账单。

由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更

或邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。

因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本

公司客服热线查询、核对、变更预留联系方式。

(二)定期定额投资计划

通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份

额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。

(三)免费信息定制服务

基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电

子对账单等服务,基金管理人通过手机短信、E-MAIL 定期为客户发送所定制的

信息。

(四)客户呼叫中心电话服务

客户呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、

基金产品与服务等信息查询。

客户呼叫中心人工坐席提供每周 5 天、每天不少于 8 小时的坐席服务,投资

者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务。

127

(五)客户投诉受理服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子

邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定

进行投诉。

(六)基金管理人客户服务联络方式

客户呼叫热线:4009200808,工作时间内可转人工坐席。

传真:(021)63326981

公司网址:

电子信箱:service@dfham.com

(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方

式联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

128

二十一、招募说明书的存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住

所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文

件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

129

二十二、备查文件

(一)中国证监会准予东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金募

集注册的文件

(二)《东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

(三)《东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

(四)基金管理人业务资格批件、营业执照

(五)基金托管人业务资格批件、营业执照

(六)关于申请募集注册东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金

之法律意见书

(七)登记协议

(八)中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托

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