当前位置:首页 > 期货炒股 » 正文

「专业炒股配资网」[年报]浦银中证400 : 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

 
原标题:浦银中证400 : 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

「专业炒股配资网」[年报]浦银中证400 : 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投
资基金
2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投
资基金
2019年年度报告

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2020年3月31日


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。


第2页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

1.1重要提示......................................................................................................................2

1.2目录.............................................................................................................................3
§2基金简介..............................................................................................................................5

2.1基金基本情况...............................................................................................................5

2.2基金产品说明...............................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................5

2.4信息披露方式...............................................................................................................6

2.5其他相关资料...............................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................7

3.2基金净值表现...............................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................9
§4管理人报告........................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................22

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................22
§5托管人报告........................................................................................................................23

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................23

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......23

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................23
§6审计报告............................................................................................................................24

6.1审计报告基本信息......................................................................................................24

6.2审计报告的基本内容..................................................................................................24
§7年度财务报表.....................................................................................................................27

7.1资产负债表................................................................................................................27

7.2利润表.......................................................................................................................28

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................29

7.4报表附注....................................................................................................................30
§8投资组合报告.....................................................................................................................58

8.1期末基金资产组合情况...............................................................................................58

8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................59

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................67

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................69

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.........................69

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..............69

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..............69

第3页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................69

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................70

8.12投资组合报告附注....................................................................................................70
§9基金份额持有人信息..........................................................................................................72

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................72

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................72

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................72
§10开放式基金份额变动........................................................................................................73
§11重大事件揭示...................................................................................................................74

11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................74

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................................74

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................74

11.4基金投资策略的改变.................................................................................................74

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................74

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................74

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................74

11.8其他重大事件...........................................................................................................75
§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................78

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.................................78

12.2备查文件目录...........................................................................................................79

12.3存放地点..................................................................................................................79

12.4查阅方式..................................................................................................................79

第4页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

2.1基金基本情况
基金名称浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
基金简称浦银安盛基本面400指数
基金主代码519117
交易代码519117
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年5月14日
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额28,617,368.80份
基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明
投资目标本基金采取指数化投资策略,通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效
跟踪。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过
0.35%,且年化跟踪误差不超过4%,以实现对业绩比较
基准的有效跟踪。

投资策略本基金采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证
锐联基本面400指数成份股及其权重配比,合理设置
个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟
踪中证锐联基本面400指数的表现,力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟
踪误差的绝对值不超过0.35%,且年化跟踪误差不超过
4%。

业绩比较基准中证锐联基本面400指数收益率×95%+银行活期存款
利率(税后)×5%。

风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益
品种。


2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称浦银安盛基金管理有限公

中国邮政储蓄银行股份有限公

信息披露负责人
姓名顾佳田东辉
联系电话021-23212888010-68858113

第5页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
compliance@py-axa.comtiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-99995580
传真021-23212985010-68858120
注册地址
中国(上海)自由贸易试验
区浦东大道981号3幢316

北京市西城区金融大街3号
办公地址
上海市淮海中路381号中
环广场38楼
北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码200020100808
法定代表人谢伟张金良

2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网


基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号

第6页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2019年2018年2017年
本期已实现收益-1,297,596.79-5,185,158.78-1,903,760.67
本期利润11,551,654.03-15,913,937.861,963,218.68
加权平均基金份额本期利润0.3479-0.46110.0549
本期加权平均净值利润率25.33%-32.93%3.39%
本期基金份额净值增长率25.73%-28.23%2.99%
3.1.2期末数据和指标2019年末2018年末2017年末
期末可供分配利润8,368,277.455,952,631.2115,483,216.31
期末可供分配基金份额利润0.29240.16160.4779
期末基金资产净值41,809,036.1042,795,146.2352,441,968.34
期末基金份额净值1.4611.1621.6193.1.3累计期末指标2019年末2018年末2017年末
基金份额累计净值增长率46.10%16.20%61.90%

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去三个月7.43%0.78%6.77%0.82%0.66%-0.04%
过去六个月5.56%0.90%3.75%0.95%1.81%-0.05%
过去一年25.73%1.29%23.13%1.35%2.60%-0.06%
过去三年-7.06%1.20%-9.73%1.24%2.67%-0.04%
过去五年3.47%1.73%4.49%1.75%-1.02%-0.02%
自基金合同
生效起至今
46.10%1.57%39.42%1.60%6.68%-0.03%

第7页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第8页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行过利润分配。

第9页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总
部设在上海,注册资本为人民币19.1亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从

事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至2019年12月31日止,浦银安盛旗下共管理52只基金,即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日
盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸
福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资
基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放
债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛
安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基
金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛
融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球
智能科技股票型证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银

第10页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由
系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。


另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。


4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理(助理)期
限证券从业年

说明
任职日期离任日期
陈士俊
公司指数
及量化投
资部总
监,公司
职工监
事,公司
旗下部分
基金的基
金经理。

2012年5月
14日
-19
陈士俊先生,清华大学
管理学博士。2001年至
2003年间曾在国泰君
安证券有限公司研究
所担任金融工程研究
员2年;2003年至2007
年10月在银河基金管
理有限公司工作4年,
先后担任金融工程部
研究员、研究部主管。

2007年10月加入浦银
安盛基金管理有限公
司,任本公司指数及量
化投资部总监,并于
2010年12月起兼任浦

第11页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
300指数增
强型证券投资基金基
金经理。2012年3月兼
任本公司职工监事。

2012年5月起,兼任浦
银安盛中证锐联基本
面400指数证券投资基
金基金经理。2017年4
月起,兼任浦银安盛中
证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金
(LOF)基金经理。2018
年9月起,兼任浦银安
盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2019年1
月起,兼任浦银安盛中
证高股息精选交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理。


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
300指数增
强型证券投资基金基
金经理。2012年3月兼
任本公司职工监事。

2012年5月起,兼任浦
银安盛中证锐联基本
面400指数证券投资基
金基金经理。2017年4
月起,兼任浦银安盛中
证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金
(LOF)基金经理。2018
年9月起,兼任浦银安
盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2019年1
月起,兼任浦银安盛中
证高股息精选交易型
开放式指数证券投资
基金基金经理。


注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人

利益的行为。


4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交
易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实
现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保

密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与

披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

管理人用于公平交易控制方法包括:
-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易

第12页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

任、互为备份;
-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;
-执行投资交易交易系统中的公平交易程序;
-银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进

行,并对该分配过程进行监控;
-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;
-对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价

差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的
原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。


4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保
证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面
是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金

的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的
报告。


4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。


第13页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,中国经济增速下行压力加大,中美贸易谈判曲折反复,增添了投资的不确定性,A
股市场也随之起伏波动。政府出台了减税降费等多项支持实体经济发展的稳增长政策措施,中美
贸易谈判在年底前取得第一阶段协议成果,中国经济出现企稳态势,全年GDP增速为6.1%,各项
主要经济指标均有改善。2019年是中国股票市场对外开放的重要一年,MSCI指数提升A股纳入比
例至20%,标普道琼斯和罗素富时等国外知名股票指数也纷纷开启了A股扩容进程,海外投资者
逐渐成为A股市场新的投资力量。2019年,A股各主要市场指数均大幅上涨,特别是科创板的成
功推出,提升了投资者对科技、生物医药等创新成长股票的投资热情,成长股估值水平大幅上升。

消费行业的龙头企业仍是机构投资者的长期重点投资品种,也有不错的表现。2019年,中证锐联
基本面400指数上涨24.31%。


本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现,组合表现基本与同期业
绩比较基准保持基本一致。


4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.461元;本报告期基金份额净值增长率为25.73%,业绩
比较基准收益率为23.13%。


4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,年初的新型冠状病毒爆发对短期经济活动产生重大影响,但在疫情过后经济
将出现较快地恢复,我们对中国经济保持可持续增长充满信心。在经历了去年的牛市行情后,投
资者风险偏好明显提升,股票资产的配置比例也将继续提高。我们认为,2020年行业主题风格趋
于均衡,估值合理且业绩稳健成长的优质上市公司股票具有良好的投资价值。


4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实
守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安
全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密
切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实
实地开展。2019年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监
控、绩效评估、内部审计等工作。


法律合规方面,新规落实、法律审核、合规审核、信息披露、合规检查、反洗钱等各项工作
均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。


第14页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

审计方面,在完成法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的自主开展的专项审计项目
外,还配合总行审计、会计师事务所等开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风险为导
向的重点专项审计,同时尽力兼顾对公司所有业务循环的审计覆盖面。


(一)进一步健全内控管理团队,提高团队的专业素养

2019年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,各内控团队
不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控审计人员参与相关的专
业考试和学习。目前各内控团队内部及互相之间形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员
各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、
勤奋上进的良好局面。


内部管理上,各内控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明确
各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。


对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口
部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。


(二)完善公司内控制度体系的建设

2019年监管机关发布了《证券期货经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(试行)》、《监
管部门关于基金参与科创板投资的相关监管要求》、《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借
业务指引(试行)》等法规或文件。我司也根据相关法规的要求,对我司的制度进行了修订和完善。

同时,公司新增和修订了《压力测试管理办法》、《投资授权管理规定》、《股票库管理规定》、《投
资组合关联交易管理规定》、《2019年风险偏好示例》、《质押券管理规定》、《固定收益券库管理规
定》、《异常交易管理规定》、《投资顾问管理规定》、《固定收益投资管理制度》、《基金转融通证券
出借业务投资管理规定》、《基金库管理规定》等规章制度和业务流程,满足未来业务开展的需要,
并进一步提高我司业务开展的规范性。


(三)法律合规工作

1、合规性审核

依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核:

1)对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义
对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性;
第15页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
3)对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核;
4)相关三会程序及法律文件审核,互联网营销等创新业务合规论证。

2、法律事务
对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产
生的违约风险及侵权风险,同时,参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议
材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。

全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生重大

诉讼现象,较好地控制了法律风险。

3、合规和法律培训
根据工作安排,法律合规部负责公司的合规培训工作,合规培训采取现场和非现场方式,内

容包括新员工入司培训、重大新法规培训、反洗钱培训、违法违规案例通报等。现场培训前,法
律合规部会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训
方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改进培训效果。


1)合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规案
例形成月度法律监管资讯汇编,并向董事、监事及股东方传达,同时通过在月度风控会上介绍新
法规及监管政策内容,向管理层持续传达合规信息、进行合规培训。

2)公司2019年对新入职员工进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运作、公
司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求。

3)2019全年为业务人员提供了9次现场合规培训,内容包括公司《合规及风险绩效考核管
理规定》培训、专兼职合规人员岗位培训、廉洁从业培训、反洗钱培训等。同时在公司培训系统
中以各类案例形式,进行了70余次的线上合规培训。

4)2019年,公司积极对协会下发的《公募基金行业合规管理手册》进行学习及宣导,并继
续对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》、《浦银安盛基金管理有限公司宣传销售工作合规指
南》进行修订,作为员工合规培训教育的一个有效方式,进一步丰富和完善公司合规培训教育体
系,全方位推进公司合规水平的进一步提高。

4、反洗钱工作

1)健全组织机构。2019年,公司及时根据内设部门调整和人事变动对反洗钱工作领导小组
进行了更新调整。召开反洗钱工作领导小组会议1次,传递监管要求和思路,针对各项监管新规
第16页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

2)完善内控制度。2019年,公司根据业务实际对《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险自
评估管理规定》、《浦银安盛基金管理有限公司洗钱风险管理策略》等相关反洗钱制度进行了修订
完善。对反洗钱可疑交易认定规则进行了评估、调整,并向反洗钱监测分析中心及中国人民银行
上海分行进行了报备。

3)贯彻落实各项监管要求。2019年,公司积极学习中国人民银行、证监会等监管部门的各
项通知精神,认真落实监管部门的各项通知要求,有序开展各项客户身份识别、可疑交易报送、
洗钱风险管理等各项反洗钱工作,无洗钱风险事件或其他重大洗钱违规事项的发生。根据监管要
求,进一步加强受益所有人识别,认真配合做好扫黑除恶专项斗争工作,完成非居民金融账户涉
税信息尽职调查工作,积极履行反洗钱工作人员调整、年度报告等报备报告工作。

4)积极推进内外部检查评估
一是根据中国人民银行上海分行关于反洗钱分类评级的有关通知要求,对公司2018年度反洗
钱工作开展情况进行了自评估,形成报告和相关证明材料并向中国人民银行上海分行进行了报送。

二是根据浦发银行总行下发的《关于印发的通知》,
协同市场部、互联网金融部、零售业务部等相关部门及分支机构积极开展相应自查,并已就检查
发现的问题督促相关部门积极进行整改。


三是积极接受母公司反洗钱检查。公司积极接受浦发银行总行反洗钱现场检查,并协同其他
反洗钱相关部门对检查事实确认书进行了事实确认和意见反馈。通过本次检查,浦发银行法律合
规部对我司反洗钱工作给予肯定评价,从内控机制、人员配备到客户身份识别、风险等级划分、
可疑交易审核等,均严格按照证券基金业相关法规建立控制,各业务部门执行情况良好,但也存
在个别问题可参照银行反洗钱经验进行进一步优化和完善。


5)多元化开展或参与反洗钱专题培训。公司总经理、督察长及反洗钱专职工作人员等参加了
基金业协会组织的反洗钱工作系列培训班。公司法律合规部于培训结束后积极组织反洗钱工作领
导小组会议和反洗钱工作小组成员再次对培训内容进行了学习。此外,公司通过内部培训系统开
展了18场反洗钱合规培训(现场培训3次,非现场培训15次),丰富反洗钱培训内容和方式。

6)主动开展行业反洗钱业务研究。公司法律合规部结合工作实践,主动对基金行业反洗钱业
务面临的问题及应对对策进行研究分析,并根据人民银行有关要求,向人民银行上海分行供稿1
篇。

5、落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研
与监管机关的沟通和交流主要由督察长和法律合规部负责,总体来说,在落实监管机关的监

第17页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

1)收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促;
2)落实相关法规的检查工作,组织、协调和督导公司的专项自查,据此发现未及时控制的内
控点,通过修订制度流程的方式完善内控机制;
3)代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。

6、信息披露和文件报送
由于公司信息披露的负责人设在法律合规部,因此法律合规部指定专人负责并协调公司的信
息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露
的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版等。


信息披露工作是一项繁杂的事务性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度
和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该
项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做
到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。


2019年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告)
和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行
编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及文件报备事宜。2019年全年共审核并安排指定报
刊和指定网站披露数百份公告,并通过电子邮件、证监会信息系统报送平台、证监会XBRL报送平
台、上海证监局数据报送平台等向中国证监会及上海证监局报送数百份报告。未出现重大迟、漏
等现象。


7、员工行为管理工作

报告期内,公司要求员工严格执行《从业人员投资限制及申报管理规定》、《通讯管制办法》,
以频繁组织合规培训、定期签署案防责任书、严格申报管理、定期检查提示、纳入绩效考核等方
式对员工行为进行多维度、全方位的要求和管控。员工整体道德风险防范意识和制度遵循程度有
所提升,但仍存在个别员工制度遵循性有待加强。


8、督导处理投资人的投诉

公司已经建立了投资人投诉的处理机制,法律合规部负责指导、督促客服中心妥善处理投资
人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使公
司品牌和声誉受损的情形发生。


9、向董事会报告公司经营的合法合规情况
根据《公司章程》的要求,定期或不定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形

第18页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

(四)风险管理工作

1、对投资组合进行定期风险评估

风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险、流动性风险和创新产品/业务风险等方面的
风险评估及提示机制。


在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配
置、债券组合久期、杠杆、波动率等进行提示。2019年面对股票市场的整体上涨,公司也把握住
机会,大幅提升权益类产品整体收益水平;对公司战略性布局的各类主题型产品,投资仍坚持遵
守产品的主题风格,差异化投资。


在信用风险方面,公司已经打造一只人员充沛的资深的信评团队,以支持公司体量占比较大
的固定收益类品种的投资,已构建了用于信用评分体系的系统化工程,通过固化信用评分模型保
证研究质量,提高工作效率;风险管理部专注于公司各组合信用风险的二层管控,为了更好的管
理信用类固定收益产品,把控整体信用风险,风险管理部在每年年初根据市场环境,结合公司风
险偏好,制定全年固收类投向政策指引,宏观上设定总体风险框架,其中明确了对所投资行业的
要求,对高风险行业限制投资,通过名单制进行管理。定期或不定期对持仓情况进行信用风险排
查,建立了信用风险日常提示与反馈机制、债券的灰名单机制及持仓债券风险排查机制,每日针
对市场上发生的负面事件进行监控,对于在库主体和持仓主体及时向投研团队提示风险,并商定
处理措施。此外,不定期的针对市场上发生的负面事件开展持仓和在库主体的专项风险排查,对
于移出灰名单或者加入白名单的企业,风险管理部仍会持续跟踪企业信用资质变动情况,若后续
公司资质出现恶化或者出现重大不利的负面舆情,仍将对企业进行负面预警,并重新加入灰名单
或者移出“白名单”。


在流动性风险管控方面,公司2019年在明确的流动性风险管理的组织架构和职责划分下,在
特殊市场时点或产品开放时点,要求市场销售团队时刻与机构客户保持密切沟通,做到提前预估
以应对赎回;投资经理以流动性风险防控为组合管理重要任务之一,不断调整组合结构,优化指
标以加强流动性应对能力;交易部紧盯市场,每日提前做好交易安排,协助投资经理确保及时平
头寸;风险管理部根据最新情况完善压力测试模型,加大货币基金及持有人集中度较高产品的压
力测试频度,关注各项合规指标,实时监控,及时提醒。各环节协作,保证流动性风险的管控到
位及汇报路线顺畅,流动性风险缓释机制有效。


第19页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似
产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明白白赚钱,同时为绩效
考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源
及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。


3、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析

风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后
分析进行了进一步的完善。目前,风险管理部异常交易分析的频率为每月一次,并根据《关于规
范债券市场参与者债券交易业务的通知》的要求及时报送异常交易行为,进一步确保投资组合的
投资过程中的合法合规。


4、对公司新产品提供高效、有力的支持

2019年,公司新发行了6只专户产品,9只公募基金及开发中的产品40余只。风险管理部与
投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信用
风险、操作风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。


在创新产品/业务风险管控方面,公司2019年继续完善创新产品/业务风险评估流程,使创新
业务的发起部门和配合部门均能在创新业务开展前较早的参与该业务的风险识别,并提出相应的
控制措施建议,对于识别出的无法控制的风险,尽早向公司提出资源支持或通过部门间的交叉控
制措施来化解相应风险。同时,在创新产品上线前,风险管理部会统筹各部门再次评估创新产品/
业务风险评估报告中曾识别的风险的控制措施是否有效落实。


5、股东风险管理部现场检查

2019年,公司控股股东浦发银行风险管理部对公司进行现场检查,内容包括风险管理体系建
设、风险管理机制和运行情况等,并出具了检查意见书。检查认为公司治理架构完整,经营发展
平稳良好,各部门风险管理职能总体明确,基础管理制度完备;公司主动管理类资产质量良好,
重视第一道防线的的风险管理机制,具有积极主动的风控意识;也在进一步落实监管新规要求、
优化风险管理系统、加大与委托方沟通力度等方面提出了整改建议。公司将根据该检查意见书的
内容,对发现问题进行针对性整改,提高公司整体风险管理水平。


(五)审计工作

根据相关法规要求、公司的实际运作情况及审计计划,审计团队有重点、分步骤、有针对性
地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行审计,并在审计后督促整改和跟踪
检查,作为公司风险管控的第三道防线方面发挥了积极的作用。


第20页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

此外,审计团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控
评价、信息技术专项审计、反洗钱分类评级的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。


2020年,公司审计部将进一步加强审计人员专业能力的培训和提升,不断深化审计工作的深
度和提高审计建议的高度和前瞻性。


(六)进一步完善子公司内部控制体系

2019年,子公司内部控制体系得到进一步完善:

业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部(筹)

及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任。


子公司对公司的风险管理条线进行了调整和优化,风险管理部更名为风控合规部,并下设风
险管理团队、质量控制团队、法律合规团队三个团队,从而更加充分、合理地进行风险管控、检
查和评价,更为有效地风险管理工作。


管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委
员会以及风险控制委员会,同时根据业务特征,设立资产证券化业务内核委员会,采取集体决策
制,管理和监督各个部门和各项业务进行,并不断对各个委员会适用的议事规则进行优化,以确
保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。


执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工

作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任。


(七)协助人力资源部完善了合规风控考核体系

2019年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司于年底建立完善了《合
规及风险绩效考核管理规定》,依照问题或风险事件的不同等级和影响程度,同时结合是否自动及
时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,通过下发合规风控函并进
行合规考核扣分的形式有力地督促了相关人员对公司制度的执行;同时对于中级以上的合规及风
险事件,将交由执委会审议并最终处理,从薪酬、职级甚至劳动关系等层面,合法合规的对员工

第21页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

回顾过去的2019年,从股东、董事会、管理层到员工,对合规风控审计工作都比以前有了更
多的重视和理解、支持,合规风控审计团队与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司合规
风控审计工作的开展进一步奠定了良好基石。


4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值
的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简
称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、

风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人
组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。

估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。


4.7.1管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每
年收益分配次数最多为12 次,每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的20%,若《基金合同》
生效不满3 个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。


4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万,本基金管理人已按规定向中
国证监会进行了报告并提交了解决方案。


第22页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在浦银安盛中证锐联基
本面400 指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。


本报告期内,本基金未进行利润分配。


5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。


第23页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计

审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2020)第22134号

6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金全体基金份额持
有人:
审计意见(一)我们审计的内容
我们审计了浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(以下
简称“浦银安盛基本面400指数基金”)的财务报表,包括2019
年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
了浦银安盛基本面400指数基金2019年12月31日的财务状况以
及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛基本面
400指数基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项-
其他事项-
其他信息-
管理层和治理层对财务报表的
责任
浦银安盛基本面400指数基金的基金管理人浦银安盛基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护
必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大

第24页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛基本面
400指数基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银
安盛基本面400指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督浦银安盛基本面400指数基金的财务
报告过程。


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛基本面
400指数基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银
安盛基本面400指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督浦银安盛基本面400指数基金的财务
报告过程。

注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保
持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证
据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。


第25页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛基本面400
指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况
可能导致浦银安盛基本面400指数基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛基本面400
指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况
可能导致浦银安盛基本面400指数基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名张振波罗佳
会计师事务所的地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期2020年3月27日

第26页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

7.1资产负债表
会计主体:浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
报告截止日:2019年12月31日
单位:人民币元

资产附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资产:
银行存款7.4.7.12,906,226.253,668,838.52
结算备付金14,224.85-
存出保证金10,751.4813,917.03
交易性金融资产7.4.7.239,539,377.9939,351,640.18
其中:股票投资39,539,377.9939,351,640.18
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款541,166.1059,095.59
应收利息7.4.7.5587.68731.83
应收股利--
应收申购款11,011.957,097.96
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6-49,000.00
资产总计43,023,346.3043,150,321.11
负债和所有者权益附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负债:
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款--
应付赎回款973,448.6013,271.22
应付管理人报酬36,891.0137,521.71
应付托管费5,533.655,628.24
应付销售服务费--
应付交易费用7.4.7.76,298.195,440.59
应交税费--
应付利息--

第27页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8192,138.75293,313.12
负债合计1,214,310.20355,174.88
所有者权益:
实收基金7.4.7.928,617,368.8036,842,515.02
未分配利润7.4.7.1013,191,667.305,952,631.21
所有者权益合计41,809,036.1042,795,146.23
负债和所有者权益总计43,023,346.3043,150,321.11

注:报告截止日2019年12月31日,基金份额净值1.461元,基金份额总额28,617,368.80份。


7.2利润表
会计主体:浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日
单位:人民币元

项目附注号
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
一、收入12,512,200.89-14,914,291.991.利息收入25,556.6330,194.28
其中:存款利息收入7.4.7.1125,556.6330,194.28
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益(损失以“-”填列)-462,420.73-4,232,749.77
其中:股票投资收益7.4.7.12-1,262,640.61-4,972,041.60
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.13--
资产支持证券投资收益7.4.7.13.5--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16800,219.88739,291.833.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.1712,849,250.82-10,728,779.084.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
--
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.1899,814.1717,042.58
减:二、费用960,546.86999,645.871.管理人报酬7.4.10.2.1454,925.76484,170.08

第28页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
.托管费

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
.托管费7.4.10.2.268,238.8472,625.423.销售服务费7.4.10.2.3--
4.交易费用7.4.7.1989,758.3883,508.325.利息支出--
其中:卖出回购金融资产支出--
6.税金及附加--
7.其他费用7.4.7.20347,623.88359,342.05
三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)
11,551,654.03-15,913,937.86
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
11,551,654.03-15,913,937.86

7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日
单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
36,842,515.025,952,631.2142,795,146.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
-11,551,654.0311,551,654.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-8,225,146.22-4,312,617.94-12,537,764.16
其中:1.基金申购款19,914,221.546,932,775.3426,846,996.882.基金赎回款-28,139,367.76-11,245,393.28-39,384,761.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基
金净值)
28,617,368.8013,191,667.3041,809,036.10
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计

第29页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
金净值)

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
金净值)
32,401,546.8020,040,421.5452,441,968.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
--15,913,937.86-15,913,937.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
4,440,968.221,826,147.536,267,115.75
其中:1.基金申购款17,539,245.857,011,958.0624,551,203.912.基金赎回款-13,098,277.63-5,185,810.53-18,284,088.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
---
五、期末所有者权益(基
金净值)
36,842,515.025,952,631.2142,795,146.23

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______郁蓓华____________郁蓓华__________钱琨____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]2033号文《关于核准浦银安盛中证锐联基本
面400 指数证券投资基金募集的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
413,196,469.55元,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 安永华明(2012)验字第
60951783_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金基金合同》于2012 年5 月14 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
413,537,496.16 份基金份额,其中认购资金利息折合341,026.61 份基金份额。本基金的基金管
理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。


第30页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2020年3月27日批准报出。


7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证锐联基本面400
指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。于2019年12月31日,本基金出现连续60
个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。


7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年12
月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


第31页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


第32页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,在线配资,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价
格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的
公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。

第33页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。


7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。


第34页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。


7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
第35页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于
发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

第36页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税
的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

第37页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
活期存款2,906,226.253,668,838.52
定期存款--
其中:存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计:2,906,226.253,668,838.52

7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元

项目
本期末
2019年12月31日
成本公允价值公允价值变动
股票40,793,712.4439,539,377.99-1,254,334.45
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场---
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计40,793,712.4439,539,377.99-1,254,334.45
项目
上年度末
2018年12月31日
成本公允价值公允价值变动
股票53,455,225.4539,351,640.18-14,103,585.27
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场---
银行间市场---

第38页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计53,455,225.4539,351,640.18-14,103,585.27

7.4.7.3衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应收活期存款利息576.48725.53
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息6.40-
应收债券利息--
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他4.806.30
合计587.68731.83

7.4.7.6其他资产
单位:人民币元

项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
其他应收款-49,000.00
待摊费用--

第39页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
-49,000.00

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
-49,000.00
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元

项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
交易所市场应付交易费用6,298.195,440.59
银行间市场应付交易费用--
合计6,298.195,440.59

7.4.7.8其他负债
单位:人民币元

项目
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1,229.3527.60
应付证券出借违约金--
预提费用180,000.00270,000.00
指数使用费用10,909.4023,285.52
合计192,138.75293,313.12

7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
基金份额(份)账面金额
上年度末36,842,515.0236,842,515.02
本期申购19,914,221.5419,914,221.54
本期赎回(以"-"号填列)-28,139,367.76-28,139,367.76-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回(以"-"号填列)--
本期末28,617,368.8028,617,368.80

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
第40页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末12,158,507.89-6,205,876.685,952,631.21
本期利润-1,297,596.7912,849,250.8211,551,654.03
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,454,051.50-1,858,566.44-4,312,617.94
其中:基金申购款5,840,950.221,091,825.126,932,775.34
基金赎回款-8,295,001.72-2,950,391.56-11,245,393.28
本期已分配利润---
本期末8,406,859.604,784,807.7013,191,667.30

7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31

活期存款利息收入24,967.1229,497.08
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入308.68430.76
其他280.83266.44
合计25,556.6330,194.28

7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
卖出股票成交总额33,661,905.6825,551,631.34
减:卖出股票成本总额34,924,546.2930,523,672.94
买卖股票差价收入-1,262,640.61-4,972,041.60

7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-买卖债券差价收入。

第41页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期间及上年度可比期间均无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。

7.4.7.16股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
股票投资产生的股利收益800,219.88739,291.83
其中:证券出借权益补偿收

--
基金投资产生的股利收益--

第42页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
800,219.88739,291.83

7.4.7.17公允价值变动收益
单位:人民币元

项目名称
本期
2019年1月1日至2019
年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年
12月31日
1.交易性金融资产12,849,250.82-10,728,779.08——股票投资12,849,250.82-10,728,779.08——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减:应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
--
合计12,849,250.82-10,728,779.08

7.4.7.18其他收入
单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年
12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
基金赎回费收入99,157.7815,268.51
转换费收入656.391,774.07
合计99,814.1717,042.58

注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%应归基金财产。


2. 本基金的转换费由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低
于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

7.4.7.19交易费用
单位:人民币元

本期上年度可比期间
项目2019年1月1日至2019年12月312018年1月1日至2018年12月
日31日

第43页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
89,758.3883,508.32
银行间市场交易费用--
合计89,758.3883,508.32

7.4.7.20其他费用
单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年12月
31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12
月31日
审计费用60,000.0060,000.00
信息披露费50,000.00140,000.00
证券出借违约金--
指数使用费237,623.88159,342.05
合计347,623.88359,342.05

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,逐日累计,按季支付,计算方法
为:如前一日的基金资产规模净值超过或等于40亿元,按前一日基金资产净值的0.09%的年费率
计提;如前一日的基金资产规模净值不足40亿元,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。


7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安
盛”)
基金管理人、基金销售机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国
邮储银行”)
基金托管人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海
浦东发展银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
法国安盛投资管理有限公司基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司基金管理人的股东

第44页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
基金管理人的全资子公司

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。


7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12
月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31

当期发生的基金应支付
的管理费
454,925.76484,170.08
其中:支付销售机构的客
户维护费
182,528.45186,836.90

注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.00%/ 当年天数。


7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2019年1月1日至2019年12
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31
第45页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
31日

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
31日日
当期发生的基金应支付
的托管费
68,238.8472,625.42

注:支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值× 0.15%/ 当年天数。


7.4.10.2.3销售服务费
注:本基金无销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。


7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国邮储银行2,906,226.2524,967.123,668,838.5229,497.08

注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮储银行保管,按银行同业利率计息。


7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

第46页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末(2019年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。


7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代

股票名

停牌日

停牌
原因
期末
估值单价
复牌日

复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总

备注
603799华友钴2019年重要39.392020年40.433,50074,774.89137,865.00-
业12月31事项1月2日
日未公


注:本基金截至2019年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。


7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注:本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。


本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

第47页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

其中,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证锐联基本面400指数的成份股及
其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证及其它金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。


本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。


7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、
合规及审计委员会、督察长。


本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。


本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负
责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制
度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门
履职情况的合法合规性进行监督和检查。


董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向

第48页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国邮储银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险
可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于2019年12月31日,本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资(2018年12月31
日:同)。


7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。


第49页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

于2019年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。


7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日,本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12

第50页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据
质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。


7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元

本期末
2019年12月31

1年以内1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款2,906,226.25---2,906,226.25

第51页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
14,224.85---14,224.85
存出保证金10,751.48---10,751.48
交易性金融资产---39,539,377.9939,539,377.99
应收证券清算款---541,166.10541,166.10
应收利息---587.68587.68
应收申购款---11,011.9511,011.95
其他资产-----
资产总计2,931,202.58--40,092,143.7243,023,346.30
负债
应付赎回款---973,448.60973,448.60
应付管理人报酬---36,891.0136,891.01
应付托管费---5,533.655,533.65
应付交易费用---6,298.196,298.19
其他负债---192,138.75192,138.75
负债总计---1,214,310.201,214,310.20
利率敏感度缺口2,931,202.58--38,877,833.5241,809,036.10
上年度末
2018年12月31

1年以内1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款3,668,838.52---3,668,838.52
存出保证金13,917.03---13,917.03
交易性金融资产---39,351,640.1839,351,640.18
应收证券清算款---59,095.5959,095.59
应收利息---731.83731.83
应收申购款---7,097.967,097.96
其他资产---49,000.0049,000.00
资产总计3,682,755.55--39,467,565.5643,150,321.11
负债
应付赎回款---13,271.2213,271.22
应付管理人报酬---37,521.7137,521.71
应付托管费---5,628.245,628.24
应付交易费用---5,440.595,440.59
其他负债---293,313.12293,313.12
负债总计---355,174.88355,174.88
利率敏感度缺口3,682,755.55--39,112,390.6842,795,146.23

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。


7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注:于2019年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
第52页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
00%(2018年12月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018
年12月31日:同)。

7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所依法发行上市或银行间
同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特
殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金以紧密采取完全复制方法进行指数化投资,依据中证锐联基本面400指数成份股及其
权重配比,合理设置个股投资权重,构建股票组合,使股票组合能有效跟踪标中证锐联基本面400
指数的指数,获取指数长期增长的稳定收益表现。为宗旨,在降低有效地控制基金的跟踪误差和
控制流动性,本基金采用公司自有的风险的条件下,构建指数化的投资组合。


本基金预算模型,根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度
和个股投资比例暴露度,计算跟踪误差的预估值,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先防范
基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。同时,本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差,
及时分析跟踪误差的来源,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资
产占基金资产的比例为90%-95%,投资于中证锐联基本面400 指数的成份股及其备选成份股的投
资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证及其它金融工具的投资比例
符合法律法规和监管机构的规定。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时
可靠地对风险进行跟踪和控制。


7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
项目本期末上年度末
第53页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
年12月31日

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
年12月31日2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产-股票投资39,539,377.9994.5739,351,640.1891.95
交易性金融资产-基金投资----
交易性金融资产-债券投资----
交易性金融资产-贵金属投

----
衍生金融资产-权证投资----
其他----
合计39,539,377.9994.5739,351,640.1891.95

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
分析
本期末(2019年12月
31日)
上年度末(2018年12月
31日)
业绩比较基准上升500基点1,870,867.751,952,068.02
业绩比较基准下降500基点-1,870,867.75-1,952,068.02

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
第54页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
股票投资

2019年1月1日44,946.00
购买-
出售-44,946.00
转入第三层次-
转出第三层次-
当期利得或损失总额-
计入损益的利得或损失-
2019年12月31日-

-
2019年12月31日仍持有的资产计入
2019年度损益的未实现利得或损失的变动(从年初起算)
——公允价值变动损益

交易性金融资产
第55页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

2018年1月1日-
购买-
出售-
转入第三层次44,946.00
转出第三层次-
当期利得或损失总额-
计入损益的利得或损失-
2018年12月31日44,946.00

2018年12月31日仍持有的资产计入
2018年度损益的未实现利得或损失的
变动(从年初起算) -17,791.00——公允价值变动损益

使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下:
2018年不可观察输入值
12月31日范围/ 与公允价值
公允价值估值技术名称加权平均值之间的关系
交易性金融资产-信威集团44,946.00 可比公司法市盈率33.16 正相关

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31
日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。


第56页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第57页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额
占基金总资产的
比例(%)
1权益投资39,539,377.9991.90
其中:股票39,539,377.9991.902基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计2,920,451.106.798其他各项资产563,517.211.319合计43,023,346.30100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码行业类别公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A农、林、牧、渔业305,292.000.73B采矿业1,851,036.544.43C制造业22,545,607.1053.93D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,104,411.472.64E建筑业1,300,627.283.11F批发和零售业2,898,698.256.93G交通运输、仓储和邮政业2,208,497.725.28H住宿和餐饮业83,259.000.20I
信息传输、软件和信息技术服务

922,847.412.21J金融业2,436,454.465.83K房地产业2,370,948.295.67L租赁和商务服务业419,251.501.00M科学研究和技术服务业--

第58页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
水利、环境和公共设施管理业277,401.100.66O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作83,076.000.20R文化、体育和娱乐业731,969.871.75S综合--
合计39,539,377.9994.57

8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资按行业分类的境内股票投资组合。

8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1600276恒瑞医药3,558311,396.160.742000425徐工机械48,900267,483.000.643600325华发股份33,440261,835.200.634601233桐昆股份17,185257,603.150.625600100同方股份29,300256,961.000.616000039中集集团26,140256,694.800.617600418江淮汽车49,200246,984.000.598002241歌尔股份12,348245,972.160.599000878云南铜业17,800243,148.000.5810600522中天科技28,568237,114.400.5711600739辽宁成大15,333233,521.590.5612002475立讯精密6,382232,943.000.5613000066中国长城14,800230,288.000.5514600176中国巨石20,564224,147.600.5415601555东吴证券22,283222,607.170.5316600266城建发展27,280220,968.000.5317000581威孚高科11,591220,808.550.5318002183怡亚通52,190219,719.900.5319600873梅花生物47,876213,048.200.5120600528中铁工业18,300210,450.000.50

第59页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
600567山鹰纸业55,487209,185.990.5022000059华锦股份34,300208,887.000.5023600881亚泰集团65,287208,265.530.5024601333广深铁路66,800204,408.000.4925600516方大炭素16,737203,521.920.4926600426华鲁恒升10,165201,978.550.4827000728国元证券21,650200,695.500.4828002078太阳纸业20,365200,391.600.4829000786北新建材7,834199,375.300.4830600409三友化工31,470198,890.400.4831600507方大特钢19,756198,745.360.4832601872招商轮船23,700195,762.000.4733000830鲁西化工18,323192,574.730.4634600664哈药股份50,800192,532.000.4635002001新和成8,275192,476.500.4636000623吉林敖东11,638192,376.140.4637600039四川路桥56,992191,493.120.4638600348阳泉煤业34,200189,126.000.4539601108财通证券16,600188,244.000.4540002244滨江集团38,100187,452.000.4541002236大华股份9,350185,878.000.4442000983西山煤电30,100184,513.000.4443600729重庆百货6,078181,428.300.4344002311海大集团5,029181,044.000.4345000401冀东水泥10,600180,306.000.4346600109国金证券19,256179,080.800.4347600466蓝光发展23,980176,732.600.4248000951中国重汽7,800175,500.000.4249601636旗滨集团31,800174,582.000.4250002081金螳螂19,567172,580.940.4151002008大族激光4,280171,200.000.4152600535天士力11,067170,653.140.4153600369西南证券32,766170,055.540.4154000423东阿阿胶4,800169,776.000.4155000050深天马A10,300167,787.000.4056600694大商股份6,100167,079.000.4057000963华东医药6,852167,051.760.4058002233塔牌集团13,221166,584.600.4059600717天津港26,460166,168.800.40

第60页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
600801华新水泥6,287166,165.410.4061601012隆基股份6,690166,112.700.4062600699均胜电子9,160163,964.000.3963300226上海钢联2,100163,380.000.3964300124汇川技术5,299162,361.360.3965000060中金岭南37,480161,164.000.3966300070碧水源21,178160,952.800.3867002004华邦健康31,700156,598.000.3768000701厦门信达29,360155,901.600.3769002221东华能源20,000155,200.000.3770600004白云机场8,885155,043.250.3771600332白云山4,352154,974.720.3772600970中材国际22,000153,340.000.3773600489中金黄金18,000152,640.000.3774600546山煤国际21,800152,164.000.3675002065东华软件14,620150,878.400.3676000960锡业股份14,418150,523.920.3677000977浪潮信息5,000150,500.000.3678600649城投控股26,200149,864.000.3679601198东兴证券11,400149,796.000.3680000543皖能电力31,625146,740.000.3581002091江苏国泰21,300146,331.000.3582002466天齐锂业4,800144,864.000.3583601699潞安环能19,800143,748.000.3484000768中航飞机8,710142,669.800.3485000750国海证券26,628142,193.520.3486002714牧原股份1,600142,064.000.3487000513丽珠集团4,207141,775.900.3488002050三花智控8,175141,672.750.3489600056中国医药10,811141,083.550.3490600438通威股份10,700140,491.000.3491600498烽火通信5,115140,406.750.3492601098中南传媒11,728140,032.320.3393600859王府井9,989139,746.110.3394600373中文传媒10,247139,461.670.3395603156养元饮品4,800139,344.000.3396600256广汇能源41,878138,616.180.3397601128常熟银行15,200138,472.000.3398000501鄂武商A10,400138,112.000.33

第61页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
603799华友钴业3,500137,865.000.33100600875东方电气14,900136,931.000.33101002589瑞康医药17,800136,882.000.33102600252中恒集团41,911136,629.860.33103002508老板电器4,030136,254.300.33104600597光明乳业10,704135,833.760.32105000800一汽轿车13,600135,592.000.32106600641万业企业7,200135,360.000.32107000686东北证券14,536135,184.800.32108000034神州数码6,800134,980.000.32109601179中国西电36,900134,316.000.32110601000唐山港51,474133,832.400.32111002271东方雨虹5,050132,865.500.32112000933神火股份24,200132,616.000.32113002601龙蟒佰利8,600132,354.000.32114600064南京高科13,505131,673.750.31115300059东方财富8,333131,411.410.31116600549厦门钨业10,069131,299.760.31117000528柳工18,890131,096.600.31118000690宝新能源23,104130,537.600.31119002048宁波华翔8,438130,451.480.31120601666平煤股份32,300129,846.000.31121600380健康元12,514129,519.900.31122600096云天化24,400129,320.000.31123000012南玻A25,778129,147.780.31124600269赣粤高速31,200128,856.000.31125000591太阳能35,200128,832.000.31126000729燕京啤酒19,700128,444.000.31127600308华泰股份27,800127,602.000.31128601216君正集团40,704127,403.520.30129002500山西证券15,310126,919.900.30130600600青岛啤酒2,480126,480.000.30131600320振华重工34,450125,053.500.30132600160巨化股份17,163124,946.640.30133000078海王生物33,300124,209.000.30134000600建投能源25,000122,250.000.29135600663陆家嘴9,024121,914.240.29136600502安徽建工30,000121,800.000.29137600708光明地产34,600121,792.000.29

第62页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
002340格林美25,000121,750.000.29139002739万达电影6,700121,605.000.29140000789万年青9,948121,465.080.29141600312平高电气18,800121,448.000.29142000685中山公用14,736121,424.640.29143601588北辰实业37,000121,360.000.29144002128露天煤业14,000121,240.000.29145600141兴发集团11,770120,995.600.29146600210紫江企业32,070120,903.900.29147002152广电运通12,577120,864.970.29148600138中青旅9,576120,657.600.29149600710苏美达21,700120,435.000.29150002926华西证券10,900120,009.000.29151600482中国动力6,000120,000.000.29152000028国药一致2,634119,478.240.29153002251步步高13,111119,310.100.29154000726鲁泰A12,999118,940.850.28155601866中远海发45,900118,881.000.28156601231环旭电子6,182118,879.860.28157600959江苏有线29,760118,444.800.28158000627天茂集团16,800118,272.000.28159600037歌华有线13,101118,040.010.28160600497驰宏锌锗26,926117,935.880.28161000937冀中能源32,200117,852.000.28162002440闰土股份10,519117,812.800.28163600742一汽富维9,726117,587.340.28164000016深康佳A26,900117,553.000.28165000826启迪环境12,685116,448.300.28166000559万向钱潮21,681116,426.970.28167600026中远海能18,200116,116.000.28168000400许继电气10,780116,100.600.28169000717韶钢松山24,400115,656.000.28170000718苏宁环球30,256115,577.920.28171002422科伦药业4,914115,429.860.28172601058赛轮轮胎25,745115,080.150.28173000683远兴能源50,516114,671.320.27174601717郑煤机17,715114,616.050.27175601598中国外运26,900114,594.000.27176600803新奥股份10,700113,848.000.27

第63页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
600111北方稀土10,500113,820.000.27178600835上海机电6,856113,603.920.27179600981汇鸿集团30,500113,460.000.27180600085同仁堂4,024113,396.320.27181600483福能股份12,300113,160.000.27182600582天地科技35,438113,047.220.27183600655豫园股份14,407112,950.880.27184601611中国核建15,800112,654.000.27185600879航天电子18,700111,826.000.27186000921海信家电9,000110,970.000.27187600008首创股份33,688110,833.520.27188000900现代投资25,300110,308.000.26189600339中油工程32,500110,175.000.26190002419天虹股份10,350109,192.500.26191002701奥瑞金24,518108,124.380.26192000999华润三九3,398107,648.640.26193000860顺鑫农业2,036107,256.480.26194002007华兰生物3,028106,434.200.25195603766隆鑫通用28,435106,062.550.25196600491龙元建设14,500105,995.000.25197600761安徽合力10,872105,784.560.25198000758中色股份24,146105,759.480.25199002294信立泰5,300105,682.000.25200300433蓝思科技7,550104,341.000.25201600884杉杉股份7,700104,027.000.25202600572康恩贝16,845103,596.750.25203600580卧龙电驱8,600103,372.000.25204300408三环集团4,600102,488.000.25205000807云铝股份19,922102,399.080.24206000877天山股份8,614102,075.900.24207002129中环股份8,600101,566.000.24208600569安阳钢铁39,800101,490.000.24209601021春秋航空2,300100,947.000.24210601966玲珑轮胎4,400100,892.000.24211601678滨化股份19,710100,718.100.24212600977中国电影6,600100,452.000.24213600612老凤祥2,10099,981.000.24214000887中鼎股份11,03399,848.650.24215000598兴蓉环境21,51799,623.710.24

第64页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
600123兰花科创15,50099,510.000.24217600183生益科技4,73499,035.280.24218600511国药股份3,57097,425.300.23219600273嘉化能源8,60096,750.000.23220600718东软集团8,49296,384.200.23221600623华谊集团14,40095,760.000.23222000550江铃汽车6,90095,220.000.23223600711盛屯矿业17,90094,691.000.23224300146汤臣倍健5,80094,482.000.23225601878浙商证券8,40093,492.000.22226002624完美世界2,10092,694.000.22227600787中储股份17,78792,670.270.22228300017网宿科技9,70092,441.000.22229002217合力泰16,60092,130.000.22230600939重庆建工19,10091,871.000.22231002237恒邦股份6,51291,428.480.22232600633浙数文化9,90090,585.000.22233002191劲嘉股份7,91290,275.920.22234600973宝胜股份23,50089,300.000.21235002563森马服饰9,00088,830.000.21236600388龙净环保9,09788,695.750.21237002408齐翔腾达12,37588,481.250.21238600020中原高速20,10088,440.000.21239600737中粮糖业10,43188,246.260.21240002051中工国际9,07088,160.400.21241002242九阳股份3,47287,355.520.21242600657信达地产21,83887,133.620.21243002042华孚时尚11,70085,878.000.21244603885吉祥航空5,68085,200.000.20245600185格力地产17,60085,184.000.20246600038中直股份1,76484,160.440.20247002013中航机电12,10383,994.820.20248600598北大荒8,60083,764.000.20249600395盘江股份13,70083,707.000.20250600073上海梅林10,50083,685.000.20251600686金龙汽车11,88383,418.660.20252600754锦江酒店2,90083,259.000.20253600909华安证券11,40083,220.000.20254300015爱尔眼科2,10083,076.000.20

第65页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
600809山西汾酒92282,703.400.20256002157正邦科技5,10282,652.400.20257600997开滦股份15,00081,600.000.20258600908无锡银行14,70081,585.000.20259600691阳煤化工38,40080,640.000.19260600315上海家化2,58479,948.960.19261600094大名城13,60079,560.000.19262002299圣农发展3,30079,464.000.19263002010传化智联11,30078,874.000.19264002602世纪华通6,80077,724.000.19265002503搜于特32,50077,675.000.19266603589口子窖1,40076,874.000.18267600120浙江东方8,73476,247.820.18268000021深科技6,23975,991.020.18269002203海亮股份7,30074,825.000.18270000429粤高速A9,00074,340.000.18271002267陕天然气10,30073,851.000.18272600648外高桥4,25173,839.870.18273000031大悦城10,17273,034.960.17274600566济川药业3,00072,540.000.17275601886江河集团9,98172,462.060.17276002375亚厦股份12,48872,430.400.17277000089深圳机场7,40072,298.000.17278603369今世缘2,20071,984.000.17279600006东风汽车15,61471,512.120.17280600062华润双鹤5,44070,992.000.17281002061浙江交科12,00070,440.000.17282601928凤凰传媒9,21270,103.320.17283002302西部建设6,20069,998.000.17284002032苏泊尔90069,102.000.17285601163三角轮胎4,40067,320.000.16286600162香江控股28,60065,494.000.16287000537广宇发展8,40065,268.000.16288000620新华联16,00064,800.000.15289300750宁德时代60063,840.000.15290600748上实发展10,60062,964.000.15291601369陕鼓动力9,40062,510.000.15292601958金钼股份7,70061,677.000.15293000902新洋丰7,80061,620.000.15

第66页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
600295鄂尔多斯6,80061,336.000.15295600231凌钢股份21,94060,554.400.14296300251光线传媒5,10060,180.000.14297601326秦港股份18,80059,972.000.14298002745木林森4,40059,884.000.14299002080中材科技4,76859,123.200.14300601139深圳燃气7,30057,159.000.14301600667太极实业7,00056,770.000.14302002372伟星新材4,24455,893.480.13303000596古井贡酒40054,368.000.13304000553安道麦A5,40054,000.000.13305601107四川成渝12,80053,888.000.13306601566九牧王4,60052,624.000.13307601801皖新传媒9,52252,180.560.12308600420现代制药5,80051,852.000.12309603198迎驾贡酒2,60051,792.000.12310000938紫光股份1,56449,422.400.12311000869张裕A1,70048,790.000.12312601019山东出版6,90047,955.000.11313002482广田集团10,82247,400.360.11314603833欧派家居40046,800.000.11315000582北部湾港5,10045,645.000.11316601228广州港11,90045,577.000.11317603056德邦股份4,10045,551.000.11318002314南山控股14,00042,980.000.10319601577长沙银行4,40039,908.000.10320002936郑州银行8,40039,060.000.09321603328依顿电子3,40038,488.000.09

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1600100同方股份380,242.000.89

第67页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
000039中集集团370,934.180.873600418江淮汽车362,137.000.854000401冀东水泥324,467.000.765601333广深铁路299,779.000.706601598中国外运273,593.160.647601108财通证券259,902.000.618600528中铁工业247,846.000.589000983西山煤电243,579.000.5710000066中国长城238,648.000.5611600717天津港231,159.000.5412600516方大炭素223,842.000.5213600881亚泰集团192,783.000.4514603156养元饮品192,214.000.4515601233桐昆股份191,729.000.4516600989宝丰能源189,584.880.4417600546山煤国际188,746.000.4418300146汤臣倍健187,354.000.4419002183怡亚通175,244.000.4120600710苏美达172,294.000.40

注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1002157正邦科技382,387.000.892002241歌尔股份363,063.000.853601555东吴证券315,755.000.744600875东方电气309,402.000.725600183生益科技308,979.000.726601997贵阳银行305,744.000.717600989宝丰能源283,695.360.668000550江铃汽车279,722.000.659000425徐工机械268,878.000.6310000703恒逸石化266,681.000.6211601168西部矿业263,388.000.6212002475立讯精密249,522.000.58

第68页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
002092中泰化学247,551.520.5814600325华发股份235,692.000.5515600782新钢股份230,412.000.5416000671阳光城216,937.980.5117000878云南铜业216,278.000.5118000413东旭光电207,911.000.4919601012隆基股份205,743.000.4820600664哈药股份205,103.000.48

注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

22,359,072.44

卖出股票收入(成交)总额

33,661,905.68

注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。


8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。

第69页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除江淮汽车以外没有被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


2019年7月6日,因车辆销售“以次充好”行为,江淮汽车收到北京市生态环境局出具的《行
政处罚决定书》。


本基金管理人的研究部门对江淮汽车保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的
投资流程。


8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号名称金额
1存出保证金10,751.482应收证券清算款541,166.103应收股利-
4应收利息587.685应收申购款11,011.956其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计563,517.21

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。

第70页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

第71页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数户均持有的
持有人结构
机构投资者个人投资者
(户)基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,6617,816.82516,234.951.80%28,101,133.8598.20%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
857,808.733.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金0~10

第72页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

单位:份

基金合同生效日(2012年5月14日)基金份额总额413,537,496.16
本报告期期初基金份额总额36,842,515.02
本报告期基金总申购份额19,914,221.54
减:本报告期基金总赎回份额28,139,367.76
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
本报告期期末基金份额总额28,617,368.80

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


第73页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告


11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为60,000元。



11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被
移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为
不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元


券商名称
交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券255,091,658.82100.00%51,308.32100.00%-

注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:

(1)选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;
佣金费率合理;
本基金管理人要求的其他条件。

(2)选择证券经营机构交易单元的程序
第74页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易债券回购交易权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比

成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券------

11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
浦银安盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增北京百度百盈
基金销售有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及公司官网
2019年1月5日
2
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金2018年第4季度报

报刊及公司官网
2019年1月21日
3
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金2018年年度报告摘

报刊及公司官网
2019年3月27日
4
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金2018年年度报告
公司官网
2019年3月27日
5
浦银安盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及基金定投业务费
率优惠活动、部分基金开通基金定
投的公告
报刊及公司官网
2019年3月29日
6
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金2019年第1季度报

报刊及公司官网
2019年4月19日
7
浦银安盛基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金在上海天天基
金销售有限公司基金定投业务定
投起点的公告
报刊及公司官网
2019年5月15日
8
关于旗下部分基金新增西藏东方
财富证券有限公司为代销机构及
参加其费率优惠活动的公告
报刊及公司官网
2019年6月27日

第75页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金招募说明书摘要(更
新)2019年第1号
报刊及公司官网
2019年6月27日
10
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金招募说明书正文(更
新)2019年第1号
公司官网
2019年6月27日
11
浦银安盛中证锐联基本面400 指
数证券投资基金2019 年第2 季
度报告
报刊及公司官网
2019年7月16日
12
浦银安盛中证锐联基本面400 指
数证券投资基金2019 年半年度报
告摘要
报刊及公司官网
2019年8月23日
13
浦银安盛中证锐联基本面400 指
数证券投资基金2019 年半年度报

公司官网
2019年8月23日
14
关于浦银安盛基金管理有限公司
旗下部分基金在兴业银行开通基
金定投及参加其费率优惠活动的
公告
报刊及指定网站
2019年10月10日
15
浦银安盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增江苏汇林保大
基金销售有限公司为代销机构并
开通定投业务及参加其费率优惠
活动的公告
报刊及指定网站
2019年10月14日
16
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金2019年第3季度
报告
指定网站
2019年10月25日
17
浦银安盛基金管理有限公司关于
旗下公募基金根据《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》修改
基金合同和托管协议的公告
报刊及指定网站
2019年11月26日
18
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金招募说明书摘要(更
新)2019年第2号
指定网站
2019年11月26日
19
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金招募说明书正文(更
新)2019年第2号
指定网站
2019年11月26日
20
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金基金合同
指定网站
2019年11月26日
21
浦银安盛中证锐联基本面400指数
证券投资基金托管协议
指定网站
2019年11月26日
22
浦银安盛基金管理有限公司关于
降低旗下部分开放式基金最低申
购金额的公告
报刊及指定网站
2019年12月4日

第76页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告
关于旗下部分基金参加中国工商
银行费率优惠活动的公告
报刊及指定网站
2019年12月25日
24
关于旗下部分基金参加中国邮政
储蓄银行网上银行和手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
报刊及指定网站
2019年12月25日

第77页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

第78页共79页


浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金2019年年度报告

12.2备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件
2、浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛中证锐联基本面400指数型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件

12.3存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。

12.4查阅方式
投资者可登录基金管理人网站()查阅,或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或021-33079999 。


浦银安盛基金管理有限公司
2020年3月31日

第79页共79页


  中财网

上一篇:【互联网配资炒股】股转公司下达开户硬指标!主办券商5月底前开户率不足30%将被扣分
下一篇:[配资做期货]民生加银龙头优选股票型证券投资基金增加销售
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!

猜你喜欢